我国企业集团整体上市的市场反应--基于沪深A股经验数据的实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法及论文框架 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·主要内容及论文框架 | 第10-11页 |
| ·创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-23页 |
| ·企业集团整体上市 | 第13-15页 |
| ·整体上市与分拆上市 | 第13-14页 |
| ·企业集团整体上市模式 | 第14-15页 |
| ·事件研究法及市场反应的衡量指标 | 第15-20页 |
| ·事件研究法 | 第15页 |
| ·衡量市场反应的主要指标 | 第15-20页 |
| ·我国股票市场有效性 | 第20-23页 |
| ·有效市场假说 | 第20-21页 |
| ·国外实证研究成果 | 第21页 |
| ·国内实证研究成果 | 第21-23页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第23-28页 |
| ·数据来源及样本选择 | 第23-24页 |
| ·数据来源 | 第23页 |
| ·样本选择 | 第23-24页 |
| ·事件研究检验设计 | 第24-28页 |
| ·事件定义与时窗选择 | 第24页 |
| ·平均超常收益率和平均累积超常收益率的计算 | 第24-26页 |
| ·超常收益率的显著性检验 | 第26-28页 |
| 第四章 实证研究过程及结果分析 | 第28-44页 |
| ·全部样本整体上市的市场反应 | 第28-33页 |
| ·全部样本日平均累积超常收益率的时间趋势 | 第28-31页 |
| ·全部样本不同窗口内累积超常收益率的比较 | 第31-33页 |
| ·不同模式整体上市的市场反应 | 第33-42页 |
| ·企业集团整体上市的模式分类 | 第33-36页 |
| ·两组样本日平均累积超常收益率的时间趋势 | 第36-39页 |
| ·两组样本不同窗口内累积超常收益率的比较 | 第39-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-44页 |
| ·全部样本整体上市的市场反应 | 第42页 |
| ·不同模式整体上市的市场反应 | 第42-44页 |
| 第五章 结论与展望 | 第44-47页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·研究的局限及后续研究展望 | 第45-47页 |
| ·研究的局限性 | 第45页 |
| ·后续研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第51-52页 |
| 附录B 样本公司基本情况及筛选结果 | 第52-54页 |
| 附录C 样本公司事件期收益率数据 | 第54-67页 |
