| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| CONTENTS | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究状况 | 第11-12页 |
| ·国内研究状况 | 第12-13页 |
| ·本文工作及论文结构 | 第13-14页 |
| 2 投资组合优化理论基础 | 第14-23页 |
| ·投资组合收益率的度量 | 第14-15页 |
| ·简单收益率 | 第14-15页 |
| ·连续收益率 | 第15页 |
| ·投资组合交易费用的度量 | 第15-16页 |
| ·投资组合风险的度量 | 第16-21页 |
| ·MAD 度量方法 | 第16-17页 |
| ·VaR 度量方法 | 第17-19页 |
| ·CVaR 度量方法 | 第19-21页 |
| ·一致性风险度量标准下 VaR 和 CVaR 模型的比较 | 第21-23页 |
| 3 基于 CVaR 与平均离差波动性限制的单期投资组合模型 | 第23-30页 |
| ·基于单期 CVaR 投资组合优化模型的目标函数 | 第23-26页 |
| ·基于 MAD 模型波动性限制和交易费用的风险约束条件 | 第26页 |
| ·模型实证分析 | 第26-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 4 基于 CVaR 与平均离差波动性限制的多阶段投资组合模型 | 第30-38页 |
| ·资产收益率服从正态分布条件下的投资组合问题 | 第30-32页 |
| ·服从正态分布的资产收益率表示方法 | 第30-31页 |
| ·投资组合资产收益率服从正态分布条件下的 CVaR 模型 | 第31-32页 |
| ·动态规划的起源与发展 | 第32-33页 |
| ·基于动态规划的多阶段 CVaR 模型 | 第33-34页 |
| ·动态规划控制多阶段 CVaR 模型 | 第33页 |
| ·基于 MAD 模型波动性限制的风险约束条件 | 第33页 |
| ·基于动态规划多阶段 CVaR 模型 | 第33-34页 |
| ·模型实证分析 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 5 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 发表论文情况 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
