| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-14页 |
| ·理论背景 | 第10-11页 |
| ·实践背景 | 第11-12页 |
| ·理论意义 | 第12-13页 |
| ·现实意义 | 第13-14页 |
| ·研究目标和研究内容结构 | 第14-15页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究思路及研究方法 | 第15-18页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-18页 |
| 2 文献探讨 | 第18-32页 |
| ·ETF诞生理论基础综述 | 第18-19页 |
| ·ETF特性研究综述 | 第19-25页 |
| ·基金管理费用的研究 | 第20-21页 |
| ·股票赎回政策与节税的研究 | 第21-22页 |
| ·红利处理的研究 | 第22页 |
| ·被动式管理的研究 | 第22-23页 |
| ·对冲避险的研究 | 第23-24页 |
| ·全天候交易和佣金的研究 | 第24页 |
| ·买卖价差的研究 | 第24-25页 |
| ·ETF价格发现功能研究综述 | 第25-29页 |
| ·ETF提高定价效率的研究 | 第25-26页 |
| ·ETF价格发现功能的研究 | 第26-27页 |
| ·价格发现能力的原因探讨 | 第27-29页 |
| ·研究方法综述 | 第29-30页 |
| ·文献总结和未来发展方向 | 第30-32页 |
| 3 研究模型与实证假设 | 第32-46页 |
| ·研究方法说明 | 第32-42页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35-37页 |
| ·向量误差修正模型 | 第37-39页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第39-41页 |
| ·冲击反应函数分析与变异数分解 | 第41-42页 |
| ·实证假设 | 第42-43页 |
| ·样本选取说明 | 第43-46页 |
| 4 实证研究结果及分析 | 第46-110页 |
| ·ETF交易价格与其标的指数领滞关系的实证研究 | 第46-92页 |
| ·ETF交易价格与其标的指数长期领滞关系的实证研究 | 第46-62页 |
| ·ETF交易价格与其标的指数短期领滞关系的实证研究 | 第62-92页 |
| ·ETF交易价格与其净值领滞关系的实证研究 | 第92-105页 |
| ·实证总结与讨论 | 第105-110页 |
| 5 结论与建议 | 第110-116页 |
| ·研究结论 | 第110-111页 |
| ·对我国ETF发展的建议 | 第111-113页 |
| ·研究局限与后续研究展望 | 第113-116页 |
| ·研究局限 | 第113页 |
| ·后续研究建议 | 第113-116页 |
| 参考文献 | 第116-120页 |
| 附录 | 第120-122页 |
| 致谢 | 第122页 |