| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·金融风险的定义与分类 | 第7-10页 |
| ·金融风险定义 | 第7页 |
| ·金融风险分类 | 第7-9页 |
| ·金融市场假设 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文研究目的 | 第12页 |
| ·本文的基本框架 | 第12-14页 |
| 第二章 几种常用的风险度量方法 | 第14-19页 |
| ·用风险分布的数字特征来构造风险度量指标，不涉及行为主体的风险偏好程度 | 第14-18页 |
| ·方差风险度量及其变化模型 | 第14-15页 |
| ·含基准点的风险度量模型 | 第15-16页 |
| ·VaR 及其变化模型 | 第16-18页 |
| ·根据行为主体特性的风险偏好，用风险效用期望值度量风险 | 第18页 |
| ·直接用能体现行为主体不同风险偏好特性的风险效用函数来构造风险度量指标 | 第18-19页 |
| 第三章 含有损失波动性和风险偏好的风险度量方法 | 第19-26页 |
| ·证券投资风险的基本含义及其本质属性 | 第19-20页 |
| ·对证券投资风险基本含义的不同认识 | 第19页 |
| ·证券投资风险的本质属性 | 第19页 |
| ·证券投资风险的基本含义 | 第19-20页 |
| ·单个证券投资的风险度量 | 第20-22页 |
| ·基于损失程度与损失概率的风险度量模型 | 第21页 |
| ·考虑损失波动性的度量模型 | 第21页 |
| ·带有投资者风险偏好的组合风险值 | 第21-22页 |
| ·改进的含有损失波动性和风险偏好的组合风险度量模型 | 第22页 |
| ·证券投资组合的风险度量 | 第22-26页 |
| ·基于负偏差（损失）的组合投资风险度量模型 | 第24-25页 |
| ·考虑损失波动性的度量模型 | 第25页 |
| ·带有投资者风险偏好的组合风险度量值 | 第25页 |
| ·改进的含有损失波动性和风险偏好的组合风险度量模型 | 第25-26页 |
| 第四章 基于实证分析的算法研究 | 第26-37页 |
| ·风险偏好系数α的估计 | 第26-28页 |
| ·新的风险度量方法在单一证券投资决策中的应用 | 第28-29页 |
| ·含有损失波动性和投资者风险偏好的组合风险度量值下的投资组合模型 | 第29-33页 |
| ·含有损失波动性和投资者风险偏好的组合风险度量值下的投资组合模型求解 | 第29-32页 |
| ·实际计算的数值结果 | 第32-33页 |
| ·改进的组合风险度量模型下的投资组合问题 | 第33-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-41页 |
| ·结论 | 第37页 |
| ·展望 | 第37-41页 |
| 附录 MATLAB 代码 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
