| 前言 | 第1-10页 |
| 第一部分：套期保值原理与操作 | 第10-13页 |
| 1．1 概念 | 第10页 |
| 1．2 基本原理 | 第10-11页 |
| 1．3 套期保值交易策略 | 第11页 |
| 1．4 套期保值程序 | 第11-13页 |
| 第二部分：存在相关期货品种的商品套期保值方案研究与设计 | 第13-18页 |
| 2．1 铜的套期保值 | 第13-16页 |
| 2．1．1 铜套期保值的举例说明 | 第13页 |
| 2．1．2 科龙公司铜套期保值的具体操作 | 第13-14页 |
| 2．1．3 当前的行情保值 | 第14-16页 |
| 2．1．4 套期保值注意事项 | 第16页 |
| 2．2 铝的套期保值 | 第16-18页 |
| 2．2．1 简述铝的套期保值 | 第16-17页 |
| 2．2．2 科龙公司铝套期保值的具体操作 | 第17-18页 |
| 第三部分：没有相关期货品种的商品套期保值方案研究与设计 | 第18-23页 |
| 3．1 SM单体的简介及其与石油的关系 | 第18-19页 |
| 3．2 相关性计算 | 第19-20页 |
| 3．3 科龙公司化工原料的具体保值操作 | 第20-21页 |
| 3．4 近期保值方案 | 第21-23页 |
| 第四部分：有关风险保证金合理使用问题研究 | 第23-38页 |
| 4．1 套利交易原理与操作 | 第23-27页 |
| 4．1．1 套利交易概念 | 第23-24页 |
| 4．1．2 套利交易类别 | 第24页 |
| 4．1．3 套利交易的特点 | 第24页 |
| 4．1．4 选择套利交易的原因 | 第24-27页 |
| 4．2 套利品种的选择 | 第27-28页 |
| 4．2．1 交易所简介 | 第27-28页 |
| 4．2．2 选着金属期货的套利的原因 | 第28页 |
| 4．3 套利的操作原理 | 第28-31页 |
| 4．4 相关性分析 | 第31-38页 |
| 4．4．1 价格相关性 | 第31-35页 |
| 4．4．2 价格比例及价差分析 | 第35-38页 |
| 第五部分：套利方案的设计与操作 | 第38-57页 |
| 5．1 套利方案的设计 | 第38-40页 |
| 5．1．1 资金总量计算 | 第38页 |
| 5．1．2 套利方案的选取 | 第38-40页 |
| 5．2 如何进行跨期套利 | 第40-44页 |
| 5．2．1 概念 | 第40页 |
| 5．2．2 基差的选择 | 第40-41页 |
| 5．2．3 操作方法 | 第41-42页 |
| 5．2．4 操作事项 | 第42-44页 |
| 5．2．5 跨期套利的具体操作 | 第44页 |
| 5．3 如何进行跨市套利 | 第44-50页 |
| 5．3．1 概念 | 第44页 |
| 5．3．2 价格计算 | 第44-46页 |
| 5．3．3 关系系数的计算 | 第46页 |
| 5．3．4 从比价图看相关性 | 第46-48页 |
| 5．3．5 基差的选择 | 第48页 |
| 5．3．6 具体操作 | 第48-50页 |
| 5．4 其他因数的影响 | 第50-53页 |
| 5．5 优化套利交易策略 | 第53-57页 |
| 第六部分：进一步研究——有关外汇期货和期权交易 | 第57-60页 |
| 结束语 | 第60-61页 |
| 参考资料与网站 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |