| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-19页 |
| 1.1 选题的背景及研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 模糊投资组合选择的国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4 本文特色与创新 | 第17-19页 |
| 第2章 模糊投资组合优化的理论基础与模型 | 第19-32页 |
| 2.1 带模糊流动性约束的投资组合选择 | 第19-22页 |
| 2.1.1 证券的模糊流动性 | 第19-20页 |
| 2.1.2 模型的建立与求解 | 第20-22页 |
| 2.2 基于模糊决策和模糊约束的投资组合选择 | 第22-27页 |
| 2.2.1 模糊决策理论与极大化决策原则 | 第22-23页 |
| 2.2.2 基于决策的投资组合选择问题 | 第23-27页 |
| 2.3 增强型跟踪指数模型 | 第27-32页 |
| 2.3.1 跟踪指数误差定义 | 第28页 |
| 2.3.2 跟踪指数误差的度量 | 第28-29页 |
| 2.3.3 摩擦市场中的增强型跟踪指数模型 | 第29-32页 |
| 第3章 摩擦市场下基于增强型跟踪指数的模糊投资组合模型 | 第32-44页 |
| 3.1 带模糊流动性约束的增强型跟踪指数投资选择模型 | 第32-35页 |
| 3.2 基于模糊决策的增强型跟踪指数投资组合选择问题 | 第35-39页 |
| 3.2.1 模型的建立 | 第35-38页 |
| 3.2.2 模型的求解 | 第38-39页 |
| 3.3 摩擦市场下多目标的模糊增强型跟踪指数模型 | 第39-44页 |
| 3.3.1 模型的建立 | 第39-42页 |
| 3.3.2 模型的求解 | 第42-44页 |
| 第4章 实证分析 | 第44-56页 |
| 4.1 沪深300作为标的指数的可行性 | 第44-45页 |
| 4.2 确定备选股票集合 | 第45页 |
| 4.3 数据收集及参数估计 | 第45-47页 |
| 4.4 实例 | 第47-56页 |
| 4.4.1 实例1 | 第47-50页 |
| 4.4.2 实例2 | 第50-52页 |
| 4.4.3 实例3 | 第52-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A 程序 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
