定向增发整体上市、机构投资者与市场反应
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究问题 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-15页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第15-31页 |
| ·概念界定 | 第15-23页 |
| ·整体上市相关概念 | 第15-19页 |
| ·机构投资者相关概念 | 第19-23页 |
| ·定向增发与市场反应 | 第23-26页 |
| ·国外研究 | 第23-25页 |
| ·国内研究 | 第25-26页 |
| ·定向增发与不同利益相关者 | 第26-29页 |
| ·大股东的隧道效应 | 第26-27页 |
| ·大股东的协同效应 | 第27-28页 |
| ·定向增发与机构投资者 | 第28-29页 |
| ·机构投资者异质性影响 | 第29-31页 |
| 第3章 研究设计 | 第31-41页 |
| ·研究假设 | 第31-33页 |
| ·模型构建 | 第33-35页 |
| ·CAR 模型 | 第33-35页 |
| ·总体回归模型 | 第35页 |
| ·机构投资者分解回归模型 | 第35页 |
| ·变量设计 | 第35-36页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第36-39页 |
| ·研究设计路线 | 第39-41页 |
| 第4章 实证结果 | 第41-52页 |
| ·描述性统计分析结果 | 第41-46页 |
| ·事件公告日前后平均超常收益率 AAR | 第41-42页 |
| ·CAR 值描述性统计结果 | 第42-45页 |
| ·主要变量描述性统计结果 | 第45页 |
| ·相关系数检验结果 | 第45-46页 |
| ·回归结果 | 第46-52页 |
| ·总体回归结果 | 第46-47页 |
| ·机构投资者异质性回归结果 | 第47页 |
| ·稳健性检验 | 第47-52页 |
| 第5章 研究结论 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·建议 | 第53页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第53-55页 |
| ·本文的创新点 | 第53-54页 |
| ·本文的不足之处 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
