| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·效用理论发展及现状 | 第8-10页 |
| ·随机区间的基本概念 | 第10-12页 |
| ·论文的结构和内容 | 第12-13页 |
| ·论文创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 模型不确定下的无稳健套利稳定性 | 第15-24页 |
| ·无稳健套利市场基本概念 | 第16-18页 |
| ·不同概率测度下稳健套利稳定性 | 第18-22页 |
| ·三叉树模型实例 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第三章 带初始消费和未来禀赋的效用优化 | 第24-38页 |
| ·随机区间期望效用模型 | 第24-26页 |
| ·一般期望效用优化模型建立 | 第26-28页 |
| ·特殊期望效用优化模型分析 | 第28-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第四章 稳健期望效用优化 | 第38-48页 |
| ·稳健期望效用优化概述 | 第38-40页 |
| ·稳健目标函数 | 第40-44页 |
| ·稳健目标的简化方程 | 第44-45页 |
| ·通过PQP优化双标准问题 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |