| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-17页 |
| ·相关文献评述 | 第17页 |
| ·研究内容及方法 | 第17-18页 |
| ·本文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第19-26页 |
| ·股票定价理论 | 第19-20页 |
| ·股息贴现模型 | 第19-20页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第20页 |
| ·预期理论 | 第20-22页 |
| ·有效市场理论 | 第22-23页 |
| ·利率的期限结构理论 | 第23-25页 |
| ·预期假说(Expectations Hypothesis) | 第23-24页 |
| ·市场分割假说(Segmented Market Hypothesis) | 第24页 |
| ·偏好停留假说(Preferred Habitat Hypothesis) | 第24-25页 |
| ·有界理性理论 | 第25-26页 |
| 第3章 利率调整对股价的影响机理分析 | 第26-30页 |
| ·利率调整对股票内在价值的影响机理 | 第26-27页 |
| ·预期收益率效应 | 第26-27页 |
| ·外部性效应 | 第27页 |
| ·股利水平效应 | 第27页 |
| ·利率对股票的交易价值的影响机理 | 第27-28页 |
| ·资产组合替代效应 | 第27-28页 |
| ·积累效应 | 第28页 |
| ·融资成本效应 | 第28页 |
| ·利率调整对股票价格影响的预期效应 | 第28-30页 |
| ·利率调整幅度是否超预期 | 第28-29页 |
| ·信号效应 | 第29-30页 |
| 第4章 利率调整中预期因素的分解 | 第30-36页 |
| ·我国利率种类概况 | 第30-31页 |
| ·官定利率 | 第30-31页 |
| ·市场利率 | 第31页 |
| ·预期因素的分解 | 第31-36页 |
| ·官定利率与市场利率之间的长期均衡关系 | 第31-33页 |
| ·预期因素的分解 | 第33-36页 |
| 第5章 利率调整对股价影响的实证研究 | 第36-58页 |
| ·变量的选择与样本的选取 | 第36-37页 |
| ·即期影响分析 | 第37-43页 |
| ·模型的构建 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-43页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·短期影响分析 | 第43-47页 |
| ·GARCH模型的引入 | 第43-44页 |
| ·模型的构建 | 第44页 |
| ·实证分析 | 第44-46页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| ·长期影响分析 | 第47-58页 |
| ·VAR模型的概念 | 第47-48页 |
| ·模型的构建 | 第48-49页 |
| ·实证分析 | 第49-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第6章 结论与建议 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·建议 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
