| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-13页 |
| ·研究背景 | 第6-7页 |
| ·股指期货套期保值理论国内外研究现状 | 第7-11页 |
| ·国外研究现状 | 第7-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| 第二章 股指期货套期保值理论概述 | 第13-21页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第13-15页 |
| ·国外股指期货市场的发展 | 第13-14页 |
| ·我国股指期货市场的发展 | 第14-15页 |
| ·股指期货的特征与功能 | 第15-17页 |
| ·股指期货的特征 | 第15-16页 |
| ·股指期货的功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货套期保值原理 | 第17-18页 |
| ·股指期货套期保值的步骤 | 第18-19页 |
| ·我国沪深300股指期货合约 | 第19-21页 |
| 第三章 股指期货套期保值的交易成本 | 第21-25页 |
| ·股指期货市场的交易结算层次 | 第21-22页 |
| ·股指期货市场的交易成本 | 第22-25页 |
| 第四章 套期保值比率模型 | 第25-30页 |
| ·简单套期保值模型 | 第25页 |
| ·线性回归模型(OLS模型) | 第25-26页 |
| ·误差修正模型(ECM模型) | 第26-27页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH模型) | 第27-28页 |
| ·未考虑交易成本的套期保值绩效评价指标 | 第28-29页 |
| ·考虑交易成本的套期保值绩效评价指标 | 第29-30页 |
| 第五章 交易成本对股指期货套期保值比率影响的实证分析 | 第30-39页 |
| ·样本数据说明 | 第30-31页 |
| ·样本数据来源 | 第30页 |
| ·沪深300现货和期货价格的选取 | 第30页 |
| ·沪深300现货和股指期货价格的处理 | 第30-31页 |
| ·序列基本统计量描述 | 第31页 |
| ·交易成本对沪深300股指期货套期保值比率影响的实证分析 | 第31-39页 |
| ·基于OLS模型的最优套期保值比率 | 第31-33页 |
| ·基于ECM模型的最优套期保值比率 | 第33-34页 |
| ·基于GARCH模型的最优套期保值比率 | 第34-36页 |
| ·未考虑交易成本的最优套期保值比率 | 第36-37页 |
| ·考虑交易成本的最优套期保值比率 | 第37-39页 |
| 第六章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |