沪深300指数调整效应的理论分析与实证研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
第一章 引言	第5-13页
·选题的背景和意义	第5-6页
·论文框架结构和创见	第6-7页
·指数效应文献综述	第7-13页
·国外研究综述	第7-11页
·国内研究综述	第11-13页
第二章 指数调整效应的理论假说	第13-17页
第三章 沪深300指数编制调整规则与数据选取	第17-24页
·沪深300指数的编制规则	第18-19页
·沪深300指数的调整规则	第19-22页
·样本数据的选取	第22-24页
第四章 沪深300指数调整效应的研究方法	第24-32页
·事件研究法概述	第24-25页
·估计正常收益的模型介绍	第25-28页
·异常交易情况的计算与检验	第28-32页
·异常收益率	第28-30页
·异常成交量	第30-32页
第五章 沪深300指数调整效应的实证研究	第32-42页
·指数调整的价格效应	第32-36页
·调入股票的价格效应	第32-34页
·调出股票的价格效应	第34-36页
·三种收益计量模型的对比分析	第36-39页
·指数调整的成交量效应	第39-42页
·调入股票的成交量效应	第39-41页
·调出股票的成交量效应	第41-42页
第六章 沪深300指数调整效应的结论与展望	第42-44页
参考文献	第44-47页
攻读学位期间的研究成果	第47-48页
致谢	第48-49页