| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| ·研究的背景及意义 | 第6-7页 |
| ·研究的对象 | 第7-10页 |
| ·国外股指期货市场的发展状况 | 第7-8页 |
| ·我国股指期货市场的简介 | 第8-9页 |
| ·股指期货市场的风险及实质 | 第9页 |
| ·套期保值的相关理论 | 第9-10页 |
| ·本文研究的思路及方法 | 第10-11页 |
| ·本文的可能创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 流动性风险相关的文献综述 | 第12-20页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-18页 |
| ·关于资产出清策略方面研究的现状 | 第18-20页 |
| 第三章 我国股指期货市场的流动性风险的测度 | 第20-34页 |
| ·我国沪深300股指期货合约的发展 | 第20-22页 |
| ·市场流动性的测度指标 | 第22-24页 |
| ·构建适合我国期货市场流动性风险测度指标的原则 | 第24-25页 |
| ·我国的股指期货市场流动性风险测度的VAR指标体系 | 第25-30页 |
| ·VAR相关概述 | 第25-26页 |
| ·VAR的计算方法 | 第26-27页 |
| ·流动性风险的分类 | 第27-29页 |
| ·影响流动性风险的因素 | 第29-30页 |
| ·在VAR中引入买卖价差的波动性 | 第30-31页 |
| ·我国市场上的流动性风险调整的VAR | 第31-34页 |
| 第四章 我国股指期货市场流动性风险的实证研究 | 第34-43页 |
| ·数据的选择 | 第34-35页 |
| ·收益率的R的统计描述 | 第35-37页 |
| ·传统风险VAR的计算 | 第37-39页 |
| ·流动性风险测度 | 第39-41页 |
| ·基于VAR的期货最优套期保值率的计算 | 第41页 |
| ·在考虑流动性风险下的资产出清的策略 | 第41-43页 |
| 第五章 结论 | 第43-45页 |
| ·本文的主要结论 | 第43-44页 |
| ·今后的研究方向 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |