股指期货的套期保值效果实证分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-26页 |
| ·研究对象 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·国内外研究动态与综述 | 第11-23页 |
| ·股指期货理论介绍 | 第11-17页 |
| 图1.1: 沪深300指数的计量统计指标 | 第16-17页 |
| 表1.1: 沪深300指数期货合约表 | 第17页 |
| ·套期保值理论 | 第17-21页 |
| ·影响套期保值效果因素分析 | 第21-23页 |
| ·本文研究思路与框架 | 第23-26页 |
| 第2章 系统性风险测量评估 | 第26-32页 |
| ·沪深300市场 | 第26-27页 |
| ·系统性风险的测量 | 第27-32页 |
| ·系统性风险的测量模型 | 第27-29页 |
| ·基金重仓股系统性风险 | 第29页 |
| ·券商重仓股系统性风险 | 第29-30页 |
| ·社保重仓股系统性风险 | 第30-31页 |
| ·QFII重仓股系统性风险 | 第31-32页 |
| 第3章 沪深300现货保值率实证研究 | 第32-38页 |
| ·模型设计 | 第32-33页 |
| ·期货合约价格与现货指数的相关性分析 | 第33-34页 |
| ·基金重仓股的套期保值效果 | 第34-35页 |
| ·券商重仓股的套期保值效果 | 第35-36页 |
| ·社保重仓股的套期保值效果 | 第36-37页 |
| ·QFII重仓股的套期保值效果 | 第37-38页 |
| 第4章 CFFEX模拟期货保值率实证研究 | 第38-42页 |
| ·CFFEX模拟仿真交易与沪深300相关性的研究 | 第38-40页 |
| ·基金重仓股的套期保值效果 | 第40页 |
| ·券商重仓股的套期保值效果 | 第40-41页 |
| ·社保重仓股的套期保值效果 | 第41页 |
| ·QFII重仓股的套期保值效果 | 第41-42页 |
| 第5章 本文的结论 | 第42-46页 |
| ·综合比较分析 | 第42-43页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·缺陷 | 第44-45页 |
| ·创新 | 第45页 |
| ·后续研究 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录A | 第49-54页 |
| 附录B | 第54-68页 |
