| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 一、 金融现象融于日常生活之中 | 第8页 |
| 二、深邃的数学和物理知识融于金融市场之中 | 第8-9页 |
| 三、针对金融市场的研究焦点 | 第9-11页 |
| 四、本文的目的与安排 | 第11-12页 |
| 1 金融市场理论 | 第12-22页 |
| ·金融市场的性质 | 第12-14页 |
| ·经典金融市场理论的建立 | 第14-16页 |
| ·经典金融市场理论的假设基础 | 第15页 |
| ·有效市场假说 | 第15-16页 |
| ·随机游走 | 第16页 |
| ·对于经典金融市场理论的评述 | 第16-17页 |
| ·金融市场的非线性特征与对金融市场的挑战 | 第17-19页 |
| ·衍生产品简介 | 第19-22页 |
| ·期货合约和远期合约 | 第19页 |
| ·期权 | 第19-22页 |
| 2 金融市场的统计物理学性质 | 第22-36页 |
| ·自相关函数 | 第22-26页 |
| ·高阶相关：波动率 | 第26-29页 |
| ·统计物理动态随机模型——列维截尾分布模型 | 第29-36页 |
| 3 金融市场的鞅方法建模 | 第36-64页 |
| ·经典 Black—Scholes 期权定价模型 | 第37-40页 |
| ·金融市场投资组合的鞅方法 | 第40-44页 |
| ·Black—Scholes 期权定价方程的鞅方法拓展 | 第44-48页 |
| ·投资组合鞅方法建模的进一步拓展 | 第48-64页 |
| ·不带消费的模型 | 第48-51页 |
| ·考虑消费而不考虑通货膨胀的模型 | 第51页 |
| ·考虑通货膨胀条件下的消费模型 | 第51-53页 |
| ·用真实购买力表示通货膨胀 | 第53-57页 |
| ·外汇市场上的鞅方法建模 | 第57-64页 |
| 4 总结 | 第64-66页 |
| ·再谈波动率 | 第64页 |
| ·鞅和随机控制 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录A 鞅 | 第70-71页 |
| 在学研究成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |