| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-17页 |
| ·研究思路和框架 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| ·研究方法与创新 | 第18-19页 |
| 2 我国开放式基金收益率波动性研究方法 | 第19-27页 |
| ·自回归条件异方差类模型 | 第19-25页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第19-20页 |
| ·广义的自回归条件异方差模型 | 第20-22页 |
| ·加入风险溢价的自回归条件异方差模型 | 第22-23页 |
| ·非对称性的自回归条件异方差模型 | 第23-25页 |
| ·自回归条件异方差的检验方法 | 第25-27页 |
| 3 我国开放式基金收益率基本统计特征 | 第27-43页 |
| ·我国开放式基金概况 | 第27-33页 |
| ·我国开放式基金整体发展状况 | 第27-30页 |
| ·我国开放式基金各类别发展现状 | 第30-33页 |
| ·我国开放式基金收益率序列的计算 | 第33-36页 |
| ·样本数据 | 第33页 |
| ·我国开放式基金收益率序列的得到 | 第33-36页 |
| ·我国开放式基金收益率序列的统计分析 | 第36-40页 |
| ·开放式基金收益率序列直方图 | 第36-38页 |
| ·开放式基金收益率序列偏度 | 第38-39页 |
| ·开放式基金收益率序列峰度 | 第39-40页 |
| ·开放式基金收益率序列Jarque-Bera 统计量 | 第40页 |
| ·开放式基金收益率序列厚尾检验 | 第40-43页 |
| 4 我国开放式基金收益率波动性实证研究 | 第43-53页 |
| ·平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第44-45页 |
| ·非对称性检验 | 第45-48页 |
| ·利用EGARCH 模型的非对称性检验 | 第45-47页 |
| ·利用TARCH 模型的非对称性检验 | 第47-48页 |
| ·建立模型 | 第48-50页 |
| ·对存在非对称效应的收益率序列建模 | 第48-49页 |
| ·对不存在非对称模型的收益率序列建模 | 第49-50页 |
| ·模型ARCH 效应的再检验 | 第50-51页 |
| ·结果分析 | 第51-53页 |
| 5 结论与政策建议 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·政策与建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 在学研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |