基于偏微分方程的欧式期权定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-22页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-16页 |
| ·期权交易产生的背景 | 第9-10页 |
| ·期权市场的发展概况 | 第10-13页 |
| ·研究期权定价问题的意义 | 第13-16页 |
| ·文献综述 | 第16-19页 |
| ·国外关于期权定价的研究文献 | 第16-17页 |
| ·国内关于期权定价的研究文献 | 第17-19页 |
| ·文献总结与评价 | 第19页 |
| ·研究框架和方法 | 第19-22页 |
| ·研究框架 | 第19-20页 |
| ·拟采取的研究方法 | 第20页 |
| ·难点与创新点 | 第20-22页 |
| 2 期权及期权定价概述 | 第22-41页 |
| ·期权的基本理论 | 第22-30页 |
| ·期权的定义 | 第22-24页 |
| ·期权的分类 | 第24-30页 |
| ·期权的基本定价原理 | 第30-41页 |
| ·期权的基本定价方法 | 第30-38页 |
| ·期权定价的三大基本原理 | 第38-41页 |
| 3 有交易费和连续红利时的期权定价公式 | 第41-48页 |
| ·预备知识 | 第41-42页 |
| ·添加交易成本和连续红利后的B-S 模型 | 第42-44页 |
| ·模型求解 | 第44-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 4 标的资产服从分数布朗运动的期权定价公式 | 第48-57页 |
| ·预备知识 | 第48-49页 |
| ·分数 Black-Scholes 模型的建立 | 第49-52页 |
| ·模型求解 | 第52-55页 |
| ·数值分析 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 5 修正后的两种模型与传统B-S 模型的对比分析 | 第57-64页 |
| ·理论比较 | 第57-58页 |
| ·实证比较 | 第58-63页 |
| ·小结 | 第63-64页 |
| 6 总结 | 第64-66页 |
| ·结论与建议 | 第64-65页 |
| ·不足与展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 在学研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
