我国货币政策的股票市场传导效率研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·问题的提出和选题背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究内容框架和研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容框架 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文可能的创新与不足 | 第15-16页 |
| 2 货币政策理论基础 | 第16-24页 |
| ·货币政策相关经济变量 | 第16-17页 |
| ·货币政策目标 | 第16页 |
| ·货币政策工具 | 第16-17页 |
| ·货币政策的传导机制 | 第17-20页 |
| ·货币政策传导模式 | 第17-19页 |
| ·货币政策传导效率内涵 | 第19-20页 |
| ·货币政策的股票市场传导模式 | 第20-24页 |
| ·货币政策对股票市场的影响 | 第20-22页 |
| ·股票市场对实体经济的影响 | 第22-24页 |
| 3 我国股票市场发展现状及对货币政策的挑战 | 第24-28页 |
| ·我国股票市场发展现状 | 第24-26页 |
| ·我国股票市场发展对货币政策的挑战 | 第26-28页 |
| ·以稳定币值为最终目标的难度增加 | 第26-27页 |
| ·以货币供应量为中介目标的有效性下降 | 第27-28页 |
| 4 货币政策对股票市场的影响实证分析 | 第28-51页 |
| ·检验方法 | 第28-32页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第28-29页 |
| ·向量自回归VAR模型 | 第29页 |
| ·协整检验 | 第29-30页 |
| ·误差修正模型 | 第30页 |
| ·脉冲响应函数 | 第30-31页 |
| ·方差分解 | 第31页 |
| ·EGARCH模型 | 第31-32页 |
| ·一年期存贷款利率变化对股市影响 | 第32-39页 |
| ·实证检验 | 第33-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39页 |
| ·货币供应量对股价的影响 | 第39-42页 |
| ·不同货币政策变量对股市影响比较 | 第42-51页 |
| ·变量的选择及数据处理 | 第42-43页 |
| ·实证检验 | 第43-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-51页 |
| 5 股票市场对实体经济影响实证分析 | 第51-65页 |
| ·股票市场的投资效应实证分析 | 第51-57页 |
| ·变量选择及数据处理 | 第51页 |
| ·实证检验 | 第51-56页 |
| ·实证结果分析 | 第56-57页 |
| ·股票市场的财富效应实证分析 | 第57-65页 |
| ·模型介绍 | 第57-58页 |
| ·变量选择及数据处理 | 第58-59页 |
| ·实证检验 | 第59-64页 |
| ·实证结论分析 | 第64-65页 |
| 6 结论和建议 | 第65-68页 |
| ·本文结论及原因分析 | 第65页 |
| ·提高货币政策股票市场传导效率建议 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
