基于提升小波的中美港股票市场波动溢出多分辨率研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·波动溢出研究现状 | 第10-11页 |
| ·小波技术在股票市场应用研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文主要研究内容和创新之处 | 第12-13页 |
| ·主要研究内容 | 第12-13页 |
| ·创新之处 | 第13页 |
| ·本文结构 | 第13-14页 |
| 2. 小波理论介绍 | 第14-19页 |
| ·小波变换的基本原理 | 第14-15页 |
| ·第一代小波 | 第15-16页 |
| ·连续小波变换 | 第15页 |
| ·离散小波变换 | 第15-16页 |
| ·小波多分辨率分析 | 第16页 |
| ·提升小波 | 第16-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 3. 波动溢出模型概述 | 第19-26页 |
| ·波动溢出原因分析 | 第19-21页 |
| ·GARCH族模型 | 第21-23页 |
| ·ARCH模型 | 第21页 |
| ·ARCH-M模型 | 第21页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·EGARCH模型 | 第22页 |
| ·IGARCH模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第23-25页 |
| ·极大似然估计方法 | 第23-24页 |
| ·BHHH算法 | 第24-25页 |
| ·Granger因果关系检验模型 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 4. 中美港股票市场波动溢出效应研究 | 第26-38页 |
| ·数据统计特征与相关性性分析 | 第26-31页 |
| ·第一阶段数据统计特征 | 第26-28页 |
| ·第二阶段数据统计特征 | 第28-30页 |
| ·第一阶段收益率相关性分析 | 第30页 |
| ·第二阶段收益率相关性分析 | 第30-31页 |
| ·中美港股指日收益率GARCH模型估计 | 第31-33页 |
| ·第一阶段中美港股指日收益率GARCH模型估计 | 第31-32页 |
| ·第二阶段中美港股指日收益率GARCH模型估计 | 第32-33页 |
| ·基于GARCH模型的中美港股票市场波动溢出分析 | 第33-36页 |
| ·第一阶段中美港股票市场波动溢出分析 | 第33-35页 |
| ·第二阶段中美港股票市场波动溢出分析 | 第35-36页 |
| ·两阶段变化趋势分析 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 5. 中美港股票市场波动溢出多分辨率研究 | 第38-49页 |
| ·基于提升小波的波动溢出多分辨率分析步骤 | 第38-39页 |
| ·高频数据波动溢出效应分析 | 第39-44页 |
| ·高频D1波动溢出效应分析 | 第39-42页 |
| ·高频D2波动溢出效应分析 | 第42-44页 |
| ·低频L2波动溢出效应分析 | 第44-47页 |
| ·两阶段趋势变化对比结论分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 6 总结与展望 | 第49-50页 |
| ·工作总结 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
