融资融券交易下的股指期货市场功能研究

内容摘要	第1-7页
Abstract	第7-14页
1. 导论	第14-21页
·选题背景	第14-15页
·研究意义	第15-16页
·论文结构	第16-21页
2. 理论分析：股指期货与融资融券交易	第21-31页
·股指期货	第21-23页
·股指期货的市场功能	第23-25页
·融资融券交易	第25-28页
·融资融券交易对股指期货市场功能的影响机理	第28-30页
·本章小结	第30-31页
3. 融资融券交易下股指期货套期保值功能	第31-65页
·文献回顾	第31-33页
·研究方法	第33-34页
·融资融券交易下的股指期货交叉套期保值	第34-44页
·股指期货对证券组合的交叉套期保值策略之一	第34-36页
·股指期货对证券组合的交叉套期保值策略之二	第36-38页
·股指期货对证券组合的交叉套期保值策略之三	第38-40页
·三类策略确定的套期保值数量之间的关系	第40-41页
·融资融券交易下的股指期货交叉套期保值策略	第41-42页
·沪深300 股指期货套期保值的实证分析	第42-44页
·融资融券交易下的股指期货动态套期保值	第44-57页
·股指期货套期保值的分步决策建模	第49-51页
·股指期货套期保值分步决策的套期保值比率	第51-54页
·股指期货套期保值分步决策的实施步骤	第54-56页
·股指期货套期保值分步决策的实证分析	第56-57页
·融资融券交易下的股指期货复合套期保值	第57-63页
·股指期货对证券组合的正向复合套期保值策略	第59-61页
·股指期货对证券组合的逆向复合套期保值策略	第61-62页
·股指期货对证券组合的双向互动复合套期保值策略	第62-63页
·本章小结	第63-65页
4. 融资融券交易下股指期货套期图利功能	第65-117页
·文献回顾	第65-68页
·研究方法	第68-69页
·融资融券交易下股指期货的期现套利	第69-87页
·融资融券交易下股指期货无套利区间的确定	第69-76页
·融资融券交易下股指期货期现套利的实证分析	第76-81页
·股指期货期现套利中指数现货的优化复制	第81-87页
·融资融券交易下股指期货的期现与跨期复合套利	第87-103页
·股指期货期现正向套利和反向套利的触发条件	第88-93页
·股指期货跨期熊市套利和牛市套利的触发条件	第93-97页
·股指期货的期现与跨期复合套利决策	第97-100页
·股指期货期现与跨期复合套利的实证分析	第100-103页
·融资融券交易下股指期货的复合跨期套利	第103-115页
·股指期货简单跨期套利的触发条件	第104-109页
·股指期货复合跨期套利的决策模型	第109-112页
·股指期货复合跨期套利的实证分析	第112-115页
·本章小结	第115-117页
5. 融资融券交易下股指期货价格发现功能	第117-145页
·文献回顾	第117-125页
·研究方法	第125-132页
·ADF 检验	第125-126页
·协整检验	第126页
·Granger 因果检验	第126-128页
·Garbade-Silber 模型	第128-130页
·脉冲响应函数检验	第130-131页
·一般因子分解模型	第131-132页
·振荡上行区间股指期货的价格发现功能	第132-137页
·振荡上行区间的单位根检验	第133-134页
·振荡上行区间的协整关系检验	第134-135页
·振荡上行区间的Granger 因果检验	第135页
·振荡上行区间的脉冲响应分析	第135-137页
·振荡下行区间股指期货的价格发现功能	第137-143页
·振荡下行区间的单位根检验	第138-139页
·振荡下行区间的协整关系检验	第139-140页
·振荡下行区间的Granger 因果检验	第140-141页
·振荡下行区间的脉冲响应分析	第141-143页
·本章小结	第143-145页
6. 研究结论与展望	第145-149页
·主要研究结论	第145-146页
·研究对决策与政策的启示	第146-147页
·论文的创新与贡献	第147-148页
·论文局限性与未来研究方向	第148-149页
参考文献	第149-162页
后记	第162-163页
致谢	第163-165页
在读期间科研成果目录	第165页