| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3 研究思路与基本内容 | 第15-17页 |
| 1.4 研究亮点与创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 理论演绎及假设 | 第18-27页 |
| 2.1 我国股票市场中的同质资产 | 第18-19页 |
| 2.2 交易阻力对同质资产定价效率的影响 | 第19-20页 |
| 2.3 其它因素对同质资产定价效率的影响 | 第20-26页 |
| 2.3.1 周内效应、节假日效应对定价效率的影响 | 第20-21页 |
| 2.3.2 交易量对定价效率的影响 | 第21-23页 |
| 2.3.3 流动性的界定及对定价效率的影响 | 第23-25页 |
| 2.3.4 波动性的界定及对定价效率的影响 | 第25-26页 |
| 2.4 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 实证检验及分析 | 第27-43页 |
| 3.1 数据的选择 | 第27页 |
| 3.2 数据的处理方式 | 第27-30页 |
| 3.2.1 数据的前期处理与趋势性研究 | 第27-28页 |
| 3.2.2 数据的后期处理与影响因素研究 | 第28-30页 |
| 3.3 定价效率变化趋势的实证检验 | 第30-37页 |
| 3.3.1 追踪误差在不同时间维度下的特征 | 第30-32页 |
| 3.3.2 周追踪误差的统计性质分析 | 第32-33页 |
| 3.3.3 周追踪误差的年均值序列趋势分析 | 第33-34页 |
| 3.3.4 追踪误差的分钟序列的时间趋势分析 | 第34-37页 |
| 3.4 定价效率变化趋势影响因素的实证检验 | 第37-43页 |
| 3.4.1 追踪误差的周内效应、节假日效应 | 第37-39页 |
| 3.4.2 交易量及流动性对追踪误差的影响分析 | 第39-41页 |
| 3.4.3 追踪误差的波动性冲击效应检测 | 第41-43页 |
| 第4章 对定价效率变化趋势实证结论的验证 | 第43-48页 |
| 4.1 检验数据的选择 | 第43-44页 |
| 4.1.1 沪深300指数及沪深300ETF介绍 | 第43页 |
| 4.1.2 沪深300同质资产组合与上证50同质资产组合的异同 | 第43-44页 |
| 4.2 定价效率变化趋势实证结论的验证与结果 | 第44-48页 |
| 第5章 结论 | 第48-53页 |
| 5.1 结论 | 第48-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |