| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 大宗商品价格与宏观经济之间的关系 | 第11-12页 |
| 1.2.2 宏观经济与股票市场之间的关系 | 第12-13页 |
| 1.2.3 大宗商品市场与股票市场之间的关系 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 本文的创新 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 国际大宗商品价格波动对我国股市影响的理论分析 | 第18-24页 |
| 2.1 大宗商品 | 第18-20页 |
| 2.1.1 大宗商品范围的界定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 CRB指数 | 第19-20页 |
| 2.2 基于实体经济传导路径的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.2.1 企业现金流 | 第20页 |
| 2.2.2 预期通货膨胀率 | 第20-21页 |
| 2.2.3 实际货币余额 | 第21页 |
| 2.2.4 国际收支 | 第21-22页 |
| 2.3 基于金融市场联动传导路径的理论分析 | 第22-24页 |
| 2.3.1 现代投资组合理论 | 第22页 |
| 2.3.2 启发式判断法 | 第22页 |
| 2.3.3 羊群效应 | 第22-24页 |
| 第3章 国际大宗商品市场与我国股票市场联动性分析 | 第24-28页 |
| 3.1 国际大宗商品价格的走势特征 | 第24-25页 |
| 3.2 我国股票市场价格的走势特征 | 第25-26页 |
| 3.3 国际大宗商品市场与我国股票市场联动性分析 | 第26-28页 |
| 第4章 基于实体经济传导路径的实证研究 | 第28-39页 |
| 4.1 国际大宗商品价格波动对我国物价水平的影响 | 第28-32页 |
| 4.1.1 VAR模型的建立 | 第29-31页 |
| 4.1.2 Granger因果关系检验 | 第31页 |
| 4.1.3 脉冲响应分析 | 第31-32页 |
| 4.1.4 方差分解 | 第32页 |
| 4.2 我国物价水平变动对我国股票市场的影响 | 第32-37页 |
| 4.2.1 VAR模型的建立 | 第33-35页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析 | 第36-37页 |
| 4.2.4 方差分解 | 第37页 |
| 4.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第5章 基于金融市场联动传导路径的实证研究 | 第39-51页 |
| 5.1 水平溢出效应分析 | 第39-46页 |
| 5.1.1 VAR模型的建立 | 第41-43页 |
| 5.1.2 Granger因果关系检验 | 第43-45页 |
| 5.1.3 脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| 5.1.4 方差分解 | 第46页 |
| 5.2 波动溢出效应分析 | 第46-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-51页 |
| 第6章 结论与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |