基于DEA模型的证券公司集合资产管理计划业绩评价研究
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10页 |
| 1.4 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.5 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.5.1 绩效评价经典理论 | 第11-12页 |
| 1.5.2 绩效评价理论的新发展 | 第12-13页 |
| 1.5.3 基金产品绩效评价研究现状 | 第13-15页 |
| 1.5.4 研究评述 | 第15-16页 |
| 1.6 创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.6.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.6.2 本文的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 集合资产管理计划概述 | 第18-28页 |
| 2.1 集合资产管理计划的基本情况 | 第18-21页 |
| 2.1.1 集合资产管理计划的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 集合资产管理计划的分类 | 第18-20页 |
| 2.1.3 集合资产管理计划的特点 | 第20-21页 |
| 2.2 集合资产管理计划的发展背景 | 第21-25页 |
| 2.3 集合资产管理计划的发展概况 | 第25-28页 |
| 第3章 DEA应用于集合产品业绩评价的理论分析 | 第28-36页 |
| 3.1 数据包络分析法概述 | 第28-30页 |
| 3.1.1 核心思想 | 第28页 |
| 3.1.2 主要特点 | 第28-30页 |
| 3.2 DEA方法基本模型 | 第30-34页 |
| 3.2.1 CCR模型 | 第30-32页 |
| 3.2.2 BCC模型 | 第32-34页 |
| 3.3 DEA评价集合资管计划的可行性 | 第34-36页 |
| 第4章 集合资管计划绩效评价实证研究 | 第36-58页 |
| 4.1 样本选择 | 第36-38页 |
| 4.2 无风险利率与市场组合选择 | 第38-40页 |
| 4.2.1 无风险利率 | 第38-39页 |
| 4.2.2 市场基准组合 | 第39-40页 |
| 4.3 基于经典指标的绩效评价实证分析 | 第40-42页 |
| 4.4 基于DEA的绩效评价实证分析 | 第42-58页 |
| 4.4.1 DEA方法的优势 | 第42-43页 |
| 4.4.2 投入与产出指标选择 | 第43-45页 |
| 4.4.3 DEA实证结果分析 | 第45-48页 |
| 4.4.4 业绩稳定与持续性检验 | 第48-49页 |
| 4.4.5 集合资产管理计划业绩影响因子探究 | 第49-55页 |
| 4.4.6 投入要素额最佳值 | 第55-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-61页 |
| 5.1 本文结论 | 第58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-61页 |
| 5.2.1 针对监管机构的建议 | 第58-59页 |
| 5.2.2 针对券商的建议 | 第59页 |
| 5.2.3 针对投资者的建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 后记 | 第66页 |
