| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外相关研究 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外的相关研究 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内的相关研究 | 第13-16页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 可能的创新点与不足之处 | 第17-19页 |
| 第2章 基金绩效与投资者选择关系的理论基础与影响机制 | 第19-25页 |
| 2.1 基金绩效与投资者选择关系的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1.1 期望效用理论 | 第19页 |
| 2.1.2 委托代理理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 行为金融理论 | 第20-22页 |
| 2.2 基金绩效对投资者选择行为的影响机制 | 第22-25页 |
| 第3章 基金绩效与投资者选择关系的实证研究 | 第25-46页 |
| 3.1 开放式基金类型及费率结构的分析 | 第25-28页 |
| 3.2 面板模型的设定 | 第28页 |
| 3.3 样本数据的选择及变量的选取 | 第28-33页 |
| 3.4 模型的建立 | 第33页 |
| 3.5 样本变量的描述性统计 | 第33-36页 |
| 3.6 模型检验及参数估计 | 第36-40页 |
| 3.6.1 样本数据的单位根检验 | 第36-38页 |
| 3.6.2 Hausman检验 | 第38-39页 |
| 3.6.3 模型的参数估计 | 第39-40页 |
| 3.7 实证结果分析 | 第40-43页 |
| 3.7.1 股票型基金的回归结果分析 | 第40-41页 |
| 3.7.2 混合型基金的回归结果分析 | 第41-42页 |
| 3.7.3 债券型基金的回归结果分析 | 第42-43页 |
| 3.8 小结 | 第43-46页 |
| 第4章 基于不同绩效评价方法的实证分析 | 第46-55页 |
| 4.1 不同绩效评价方法的选取 | 第46-47页 |
| 4.2 样本数据的说明及变量的选取 | 第47页 |
| 4.3 用夏普比率(sharpe)替代基金的詹森指数(alpha~(jensen)) | 第47-49页 |
| 4.3.1 模型的构建 | 第47页 |
| 4.3.2 模型的检验 | 第47-48页 |
| 4.3.3 参数估计及结果分析 | 第48-49页 |
| 4.4 用超额收益率α~(carhart)替代的基金的詹森指数(alpha~(jensen)) | 第49-51页 |
| 4.4.1 模型的建立 | 第49-50页 |
| 4.4.2 模型的检验 | 第50页 |
| 4.4.3 参数估计及结果分析 | 第50-51页 |
| 4.5 alpha~(jensen),sharpe,α~(carhart)绩效评价指标的对比分析 | 第51-54页 |
| 4.6 小结 | 第54-55页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 研究结论及分析 | 第55-56页 |
| 5.2 政策及建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |
