| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外学者对货币政策溢出效应的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内学者对货币政策溢出效应的研究 | 第11-12页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 论文研究内容及研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 论文主要研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 拟采用的研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 量化宽松政策及其对我国多层次债券市场影响的理论分析 | 第16-23页 |
| 2.1 量化宽松政策的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.1.1 量化宽松政策的含义 | 第16页 |
| 2.1.2 量化宽松货币政策的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.2 量化宽松货币政策的溢出效应及其传导渠道 | 第17-18页 |
| 2.2.1 利率渠道 | 第17页 |
| 2.2.2 汇率渠道 | 第17页 |
| 2.2.3 贸易渠道 | 第17-18页 |
| 2.3 2008年以来美国货币政策的实施情况 | 第18-20页 |
| 2.3.1 第一阶段量化宽松 | 第18页 |
| 2.3.2 第二阶段量化宽松 | 第18-19页 |
| 2.3.3 第三阶段量化宽松 | 第19页 |
| 2.3.4 第四阶段量化宽松 | 第19-20页 |
| 2.3.5 量化宽松的退出及美联储加息 | 第20页 |
| 2.4 美国货币政策对我国多层次债券市场的影响 | 第20-22页 |
| 2.4.1 我国多层次债券市场发展现状 | 第20-21页 |
| 2.4.2 美国货币政策对我国多层次债券市场的影响 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 研究货币政策的统计分析模型演进与发展 | 第23-30页 |
| 3.1 蒙代尔-弗莱明-多恩布什模型(M-F-D) | 第23-24页 |
| 3.2 向量自回归模型(VAR) | 第24-25页 |
| 3.3 向量误差修正模型(VECM) | 第25-26页 |
| 3.4 结构向量自回归模型(SVAR) | 第26-28页 |
| 3.5 误差反向传播神经网络(BP) | 第28-29页 |
| 3.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 美国货币政策对我国多层次债券市场溢出效应的实证分析 | 第30-51页 |
| 4.1 变量与样本选择 | 第30-37页 |
| 4.1.1 美联储货币政策变化代表变量选择 | 第30-32页 |
| 4.1.2 我国多层次债券市场代表变量选择 | 第32-33页 |
| 4.1.3 样本的选择 | 第33-34页 |
| 4.1.4 各变量的描述性统计分析 | 第34-37页 |
| 4.2 模型设定与实证分析 | 第37-50页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 滞后期的选择 | 第38-39页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第39-41页 |
| 4.2.4 SVAR模型构建 | 第41页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数 | 第41-45页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第45-48页 |
| 4.2.7 预测能力优化——基于Neural Networks | 第48-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 对策思考 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |
