| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第9-18页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 三、国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 四、研究思路及研究方法 | 第16-17页 |
| 五、本文创新和不足 | 第17-18页 |
| 第一章 股指期货概述 | 第18-24页 |
| 第一节 股指期货的概念 | 第18-20页 |
| 一、股指期货的基本介绍 | 第18-19页 |
| 二、我国股指期货的发展 | 第19-20页 |
| 第二节 股指期货的功能概述 | 第20-24页 |
| 一、价格发现功能 | 第21页 |
| 二、套期保值功能 | 第21-22页 |
| 三、对现货市场的影响功能 | 第22-24页 |
| 第二章 股指期货对股票市场波动性影响的理论分析 | 第24-30页 |
| 第一节 股票市场波动性概述 | 第24-25页 |
| 第二节 股指期货对现货市场波动性影响机理 | 第25-30页 |
| 一、股指期货定价与现货市场价格关系 | 第25-26页 |
| 二、股指期货与现货市场波动的内在关系 | 第26-27页 |
| 三、股指期货功能对现货市场波动的影响 | 第27-28页 |
| 四、股指期货交易行为对现货市场波动的影响 | 第28-30页 |
| 第三章 中证500期指上市对股指波动性影响的实证分析 | 第30-46页 |
| 第一节 样本数据的选择及预处理 | 第30-32页 |
| 一、样本数据的选择 | 第30-31页 |
| 二、样本数据的预处理 | 第31-32页 |
| 第二节 序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 第三节 序列的描述统计分析 | 第33-35页 |
| 第四节 均值方程的确立 | 第35-38页 |
| 一、序列相关性检验 | 第35-36页 |
| 二、均值方程的确立 | 第36-38页 |
| 三、残差的ARCH效应检验 | 第38页 |
| 第五节 GARCH模型的应用 | 第38-43页 |
| 一、沪深300指数收益率序列GARCH模型 | 第38-41页 |
| 二、中证500指数收益率序列GARCH模型 | 第41-43页 |
| 第六节 EGARCH模型的杠杆效应 | 第43-46页 |
| 第四章 中证500期指与股指价格波动性关系的实证分析 | 第46-55页 |
| 第一节 样本数据和描述性统计 | 第46-48页 |
| 一、样本和数据 | 第46页 |
| 二、描述性统计 | 第46-48页 |
| 第二节 VAR模型实证分析 | 第48-55页 |
| 一、最优滞后阶数确定 | 第48-50页 |
| 二、格兰杰因果关系检验 | 第50-51页 |
| 三、脉冲响应 | 第51-53页 |
| 四、方差分解 | 第53-55页 |
| 第五章 总结与建议 | 第55-60页 |
| 第一节 总结 | 第55-56页 |
| 第二节 建议 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |