| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.2 模型与方法研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 A-PARCH模型研究综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 复合分位数回归估计研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 本文创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容与难点 | 第14-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.4.2 研究难点与解决思路 | 第14-16页 |
| 第2章 模型介绍及CQR估计的性质 | 第16-32页 |
| 2.1 模型介绍 | 第16-19页 |
| 2.1.1 ARCH、GARCH类模型介绍 | 第16-18页 |
| 2.1.2 A-PARCH模型介绍 | 第18-19页 |
| 2.2 复合分位数回归估计方法介绍 | 第19-21页 |
| 2.2.1 复合分位数 | 第19-21页 |
| 2.3 简单A-PARCH模型的复合分位数回归估计 | 第21-22页 |
| 2.3.1 简单A-PARCH模型的复合分位数回归估计 | 第21页 |
| 2.3.2 参数估计性质 | 第21-22页 |
| 2.4 数值模拟及比较 | 第22-27页 |
| 2.5 渐近正态性证明 | 第27-32页 |
| 第3章 实证应用 | 第32-50页 |
| 3.1 道琼斯工业股票价格平均指数 | 第33-38页 |
| 3.1.1 指数变动情况的描述性分析 | 第33-34页 |
| 3.1.2 指数日收益率描述性统计 | 第34-37页 |
| 3.1.3 指数日收益率模型拟合及估计比较 | 第37-38页 |
| 3.2 标准普尔500指数 | 第38-43页 |
| 3.2.1 指数变动情况的描述性分析 | 第39-40页 |
| 3.2.2 指数日收益率描述性统计 | 第40-42页 |
| 3.2.3 指数日收益率模型拟合及估计比较 | 第42-43页 |
| 3.3 上证综合指数 | 第43-50页 |
| 3.3.1 指数变动情况的描述性分析 | 第44-45页 |
| 3.3.2 指数日收益率描述性统计 | 第45-47页 |
| 3.3.3 指数日收益率模型拟合及估计比较 | 第47-50页 |
| 第4章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 4.1 总结 | 第50页 |
| 4.2 不足和展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |