基于DR007的我国商业银行利率风险评估研究

摘要	第6-7页
Abstract	第7-8页
第1章 引言	第10-13页
1.1 研究背景及意义	第10-11页
1.2 研究方法及结构	第11-12页
1.3 本文的创新之处	第12-13页
第2章 利率风险研究现状及文献综述	第13-18页
2.1 商业银行利率风险相关理论	第13-14页
2.2 商业银行利率风险度量方法综述	第14-16页
2.3 商业银行利率风险管理方法综述	第16页
2.4 对已有文献的简要评述	第16-18页
第3章 我国利率市场化现阶段的新特征	第18-28页
3.1 市场利率和我国利率市场化进程	第18页
3.2 我国利率市场对“利率走廊”的探索	第18-22页
3.3 期限利差倒挂	第22-24页
3.4 我国利率市场化进程下的基准利率选择	第24-28页
第4章 中国商业银行利率风险的实证分析	第28-42页
4.1 样本数据的选择与分析	第28-32页
4.2 模型的建立与分析	第32-36页
4.3 我国商业银行利率风险评估实证分析	第36-42页
第5章 结论及政策建议	第42-45页
5.1 结论与政策建议	第42-43页
5.2 本文的不足和未来研究展望	第43-45页
参考文献	第45-47页
致谢	第47-48页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果	第48页