| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第16-29页 |
| 1.1 研究背景 | 第16-22页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第16-21页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第21-22页 |
| 1.2 研究的意义 | 第22-24页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第22-23页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第23-24页 |
| 1.3 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.4 主要创新之处 | 第25-26页 |
| 1.5 研究思路与主要内容 | 第26-29页 |
| 第2章 文献综述 | 第29-45页 |
| 2.1 融资租赁及其信用风险的界定 | 第29-32页 |
| 2.1.1 融资租赁的界定 | 第29-31页 |
| 2.1.2 融资租赁信用风险的界定 | 第31-32页 |
| 2.2 融资租赁信用风险评估的研究现状 | 第32-39页 |
| 2.2.1 融资租赁信用风险的影响因素 | 第32页 |
| 2.2.2 专家评分模型 | 第32-33页 |
| 2.2.3 财务指标分析法 | 第33-34页 |
| 2.2.4 租赁均衡利率模型 | 第34页 |
| 2.2.5 在险价值模型(VaR) | 第34-35页 |
| 2.2.6 统计分类模型 | 第35-36页 |
| 2.2.7 定性与定量相结合的评估模型 | 第36-37页 |
| 2.2.8 关于租赁不良资产回收率的研究 | 第37-38页 |
| 2.2.9 对现有评估模型的点评 | 第38-39页 |
| 2.3 现代信用风险计量模型 | 第39-42页 |
| 2.3.1 KMV模型 | 第40页 |
| 2.3.2 CreditMetrics模型 | 第40-41页 |
| 2.3.3 CPV模型 | 第41页 |
| 2.3.4 CreditRisk+模型 | 第41-42页 |
| 2.4 信息技术与金融的融合——物联网金融 | 第42页 |
| 2.5 本章小结 | 第42-45页 |
| 第3章 我国融资租赁企业信用风险控制存在的问题及影响 | 第45-57页 |
| 3.1 我国融资租赁企业信用风险控制的现状 | 第45-50页 |
| 3.1.1 信用风险控制模式 | 第45-46页 |
| 3.1.2 风控实务中信用风险评估方法的比较 | 第46-50页 |
| 3.2 现有风控模式存在的问题 | 第50-52页 |
| 3.3 现有风控模式对融资租赁产品及行业发展的影响 | 第52-56页 |
| 3.3.1 抑制了融资租赁产品的核心竞争力 | 第52-53页 |
| 3.3.2 引起“类信贷”售后回租业务占比过高 | 第53页 |
| 3.3.3 限制了融资租赁服务中小企业的能力 | 第53-54页 |
| 3.3.4 历史上的信用风险危机 | 第54-56页 |
| 3.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第4章 模型构建的理论基础、应用环境与逻辑结构 | 第57-78页 |
| 4.1 理论基础——融资租赁及其信用风险分析 | 第57-71页 |
| 4.1.1 融资租赁的基本交易结构 | 第57-60页 |
| 4.1.2 融资租赁交易的构成要素 | 第60-61页 |
| 4.1.3 融资租赁信用风险的构成要素 | 第61-67页 |
| 4.1.4 融资租赁信用风险的特点 | 第67-68页 |
| 4.1.5 融资租赁信用风险的影响因素 | 第68-71页 |
| 4.2 模型的应用环境与设计原则 | 第71-74页 |
| 4.2.1 模型应用的市场环境分析 | 第71-73页 |
| 4.2.2 设计原则——理论背景与现实约束对模型的设计要求 | 第73-74页 |
| 4.3 模型的逻辑结构 | 第74-76页 |
| 4.3.1 模型的总体结构 | 第74-76页 |
| 4.3.2 模型的推导步骤 | 第76页 |
| 4.4 本章小结 | 第76-78页 |
| 第5章 基于层次分析法的承租人信用风险评估模型 | 第78-90页 |
| 5.1 承租人信用风险评估的建模架构 | 第78-79页 |
| 5.2 构建模型的指标体系 | 第79-82页 |
| 5.3 模型各级指标权重的确定 | 第82-88页 |
| 5.3.1 构造各级的比较判别矩阵 | 第82-84页 |
| 5.3.2 计算各级指标的权重 | 第84-87页 |
| 5.3.3 对各层指标进行一致性检验 | 第87-88页 |
| 5.3.4 制定信用评分表及评分标准 | 第88页 |
| 5.4 本章小结 | 第88-90页 |
| 第6章 基于资产运营和预期损失的融资租赁信用风险动态评估模型 | 第90-115页 |
| 6.1 模型的假设与符号 | 第90-91页 |
| 6.2 融资租赁信用风险的度量 | 第91-108页 |
| 6.2.1 信用风险的度量指标 | 第91-92页 |
| 6.2.2 承租人的理性违约概率测算 | 第92-96页 |
| 6.2.3 对租赁资产生产经营利润的预测 | 第96-101页 |
| 6.2.4 承租人非理性违约概率的测算 | 第101-105页 |
| 6.2.5 综合承租人的理性违约概率和非理性违约概率 | 第105-106页 |
| 6.2.6 对于租赁不良资产处置回收率的测算 | 第106-107页 |
| 6.2.7 租赁资产预期损失的度量 | 第107-108页 |
| 6.3 模型的进一步讨论 | 第108-114页 |
| 6.3.1 累积利润对承租人偿付能力的影响 | 第108-109页 |
| 6.3.2 承租人的设备维保水平对资产处置的影响 | 第109-113页 |
| 6.3.3 承租人的信用等级影响租金的定价 | 第113页 |
| 6.3.4 改进后的融资租赁资产预期损失模型 | 第113-114页 |
| 6.4 本章小结 | 第114-115页 |
| 第7章 基于层次分析法和预期损失的融资租赁信用风险动态评估模型 | 第115-124页 |
| 7.1 AHP模型与EL模型的融合性分析 | 第115-117页 |
| 7.2 基于蒙特卡罗模拟的静态违约率SPD及预期损失度量 | 第117-121页 |
| 7.2.1 基于蒙特卡罗模拟的动态违约率PD向静态违约率SPD的映射 | 第117-118页 |
| 7.2.2 静态违约概率SPD的算例 | 第118-121页 |
| 7.2.3 基于静态违约率SPD的租赁资产预期损失度量 | 第121页 |
| 7.3 租赁资产预期损失率与层次分析法的融合 | 第121-123页 |
| 7.4 本章小结 | 第123-124页 |
| 第8章 模型的应用与风险防范建议 | 第124-147页 |
| 8.1 模型的应用 | 第124-140页 |
| 8.1.1 评估承租人的信用等级与设备维保水平 | 第126-129页 |
| 8.1.2 对租赁资产预期损失的计量 | 第129-139页 |
| 8.1.3 结论分析 | 第139-140页 |
| 8.2 对我国融资租赁信用风险的防范提出建议 | 第140-146页 |
| 8.2.1 对我国融资租赁企业内部提出的建议 | 第140-143页 |
| 8.2.2 针对融资租赁企业的外部环境提出的建议 | 第143-146页 |
| 8.3 本章小结 | 第146-147页 |
| 第9章 总结与展望 | 第147-151页 |
| 9.1 全文总结 | 第147-148页 |
| 9.2 研究的局限之处 | 第148-149页 |
| 9.3 研究展望 | 第149-151页 |
| 参考文献 | 第151-161页 |
| 附录A 识别承租人主体资质的权威系统 | 第161-163页 |
| 附录B 《尽职调查资料清单》 | 第163-166页 |
| 附录C 企业信用评分表 | 第166-171页 |
| 附录D 评估承租人信用风险的指标体系 | 第171-174页 |
| 附录E 各指标评分标准及对应权重 | 第174-182页 |
| 附录F 层次分析法MATLAB程序 | 第182-183页 |
| 附录G 基于层次分析法和预期损失的融资租赁信用风险动态评估模型MATLAB程序 | 第183-188页 |
| 致谢 | 第188-189页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第189-190页 |
