| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路、框架和技术路线 | 第17-20页 |
| 1.2.1 主要研究思路 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究结构及框架 | 第18页 |
| 1.2.3 研究技术路线 | 第18-20页 |
| 1.3 创新点及不足 | 第20-22页 |
| 1.3.1 本文主要创新点 | 第20-21页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第21-22页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第22-34页 |
| 2.1 银行风险的文献综述 | 第22-29页 |
| 2.1.1 银行风险的概念及特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 银行风险的产生机理 | 第23-24页 |
| 2.1.3 银行风险的传染机制 | 第24-26页 |
| 2.1.4 银行风险的顺周期性 | 第26-28页 |
| 2.1.5 银行风险的测度和预警机制 | 第28-29页 |
| 2.2 宏观审慎监管机制的文献综述 | 第29-32页 |
| 2.2.1 宏观审慎监管的提出、目标及工具 | 第29-31页 |
| 2.2.2 宏观审慎监管与微观审慎监管的区别与联系 | 第31-32页 |
| 2.3 文献综述评述 | 第32-34页 |
| 第三章 国内外宏观审慎监管的实践对比与经验借鉴 | 第34-49页 |
| 3.1 我国宏观审慎监管的实践改革与存在的问题 | 第34-39页 |
| 3.1.1 我国宏观审慎监管体制的发展历程 | 第34-36页 |
| 3.1.2 我国宏观审慎评估体系(MPA)的内容及评估流程 | 第36-37页 |
| 3.1.3 我国宏观审慎监管体制存在的问题及原因分析 | 第37-39页 |
| 3.2 美国宏观审慎监管的实践经验借鉴 | 第39-43页 |
| 3.2.1 美国宏观审慎监管框架上的改革 | 第39-40页 |
| 3.2.2 系统性风险识别、预警及监管上的实践改革 | 第40-41页 |
| 3.2.3 逆周期宏观审慎监管工具上的改革 | 第41-43页 |
| 3.3 英国宏观审慎监管的实践经验借鉴 | 第43-45页 |
| 3.3.1 宏观审慎监管框架上的改革 | 第43-44页 |
| 3.3.2 系统风险识别及管理上的改革 | 第44页 |
| 3.3.3 逆周期宏观审慎管理工具上的改革 | 第44-45页 |
| 3.4 国外宏观审慎监管实践总结及对我国的启示 | 第45-49页 |
| 3.4.1 明确宏观审慎监管主体,形成集中化监管机制 | 第45-46页 |
| 3.4.2 扩大宏观审慎监管的机构范围 | 第46页 |
| 3.4.3 构建宏观审慎监管下金融风险预警体系 | 第46-47页 |
| 3.4.4 形成消费者保护机制 | 第47-48页 |
| 3.4.5 加强货币政策和宏观审慎监管的协调配合 | 第48-49页 |
| 第四章 我国银行风险的实证研究 | 第49-83页 |
| 4.1 我国银行业风险现状及存在的问题分析 | 第49-60页 |
| 4.1.1 我国银行业内部风险现状分析 | 第49-56页 |
| 4.1.2 宏观经济波动给银行业带来的外生风险 | 第56-59页 |
| 4.1.3 我国银行业系统风险监管存在的问题 | 第59-60页 |
| 4.2 基于DCC-GARCH模型的我国银行业风险度量 | 第60-67页 |
| 4.2.1 基于DCC-GARCH的银行风险测度模型构建 | 第60-63页 |
| 4.2.2 数据选择与处理 | 第63页 |
| 4.2.3 变量设定及描述性统计 | 第63-65页 |
| 4.2.4 我国银行业系统风险测度结果分析 | 第65-67页 |
| 4.3 我国银行业风险的顺周期性检验 | 第67-74页 |
| 4.3.1 假设检验的提出 | 第67-70页 |
| 4.3.2 数据来源与模型构建 | 第70-72页 |
| 4.3.3 我国银行风险顺周期性的GMM检验 | 第72-74页 |
| 4.4 基于GMM的银行风险影响因素检验 | 第74-81页 |
| 4.4.1 研究设计 | 第74-76页 |
| 4.4.2 变量选取 | 第76-78页 |
| 4.4.3 系统GMM检验结果分析 | 第78-80页 |
| 4.4.4 不同类型银行的系统GMM检验结果 | 第80-81页 |
| 4.5 本章小结 | 第81-83页 |
| 第五章 宏观审慎监管与银行风险行为研究 | 第83-114页 |
| 5.1 我国逆周期资本缓冲的测算 | 第83-88页 |
| 5.1.1 逆周期资本监管对银行风险的传导机制 | 第83-85页 |
| 5.1.2 逆周期资本缓冲水平的测算方法 | 第85页 |
| 5.1.3 我国逆周期资本缓冲的测算结果 | 第85-88页 |
| 5.2 逆周期资本监管与银行风险的实证检验 | 第88-104页 |
| 5.2.1 研究模型 | 第88-90页 |
| 5.2.2 数据来源与变量说明 | 第90-94页 |
| 5.2.3 基于GMM的逆周期资本监管有效性检验 | 第94-96页 |
| 5.2.4 逆周期资本监管有效性的进一步分析 | 第96-104页 |
| 5.3 杠杆率监管与银行风险行为研究 | 第104-111页 |
| 5.3.1 研究设计 | 第104-105页 |
| 5.3.2 变量代码及定义 | 第105-107页 |
| 5.3.3 基于GMM的杠杆率监管与银行风险研究 | 第107-111页 |
| 5.4 本章小结 | 第111-114页 |
| 第六章 宏观审慎监管下银行风险的预警与防范机制 | 第114-127页 |
| 6.1 宏观审慎监管下的风险预警：银行业压力指数 | 第114-118页 |
| 6.1.1 我国银行业压力指数体系的构建 | 第114-117页 |
| 6.1.2 我国银行业压力指数的实证分析 | 第117-118页 |
| 6.2 银行业压力指数预测的有效性检验 | 第118-121页 |
| 6.2.1 动态模型平均法(DMA)的构建 | 第118-120页 |
| 6.2.2 基于DMA法的银行业压力指数有效性检验 | 第120-121页 |
| 6.3 基于SVM的银行业压力指标预警效果检验 | 第121-125页 |
| 6.3.1 支持向量机(SVM)测度方法 | 第121-123页 |
| 6.3.2 基于SVM的银行业预警指标有效性检验 | 第123-125页 |
| 6.4 本章小结 | 第125-127页 |
| 第七章 结论与对策建议 | 第127-137页 |
| 7.1 主要结论 | 第127-132页 |
| 7.1.1 我国银行业风险测度及影响因素的研究结论 | 第127-129页 |
| 7.1.2 宏观审慎监管与银行风险行为研究结论 | 第129-131页 |
| 7.1.3 构建宏观审慎监管下银行风险的预警与防范机制 | 第131-132页 |
| 7.2 政策建议 | 第132-135页 |
| 7.2.1 构建前瞻性的杠杆率监管标准及浮动范围 | 第132-133页 |
| 7.2.2 完善“宏观审慎监管+货币政策”双支柱体系 | 第133页 |
| 7.2.3 加强“一委一行两会”与宏观审慎监管的协调配合 | 第133-134页 |
| 7.2.4 构建传统货币工具和SLF等新型货币工具的配合机制 | 第134-135页 |
| 7.2.5 构建银行业风险防范和预警指标体系 | 第135页 |
| 7.3 研究展望 | 第135-137页 |
| 参考文献 | 第137-146页 |
| 致谢 | 第146-147页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第147-148页 |
