QFII投资网络属性对股票回报的影响--来自中国股票市场的证据
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 概念阐述 | 第11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.1 QFII研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 投资网络的广泛应用 | 第13-14页 |
| 1.4 文章架构及创新点 | 第14-16页 |
| 2 研究方法与方案设计 | 第16-26页 |
| 2.1 投资网络分析方法 | 第16-18页 |
| 2.2 投资网络属性的定量指标 | 第18-21页 |
| 2.2.1 网络密度 | 第19页 |
| 2.2.2 度数中心度 | 第19页 |
| 2.2.3 接近中心度 | 第19-20页 |
| 2.2.4 中介中心度 | 第20-21页 |
| 2.3 投资网络对股票回报影响研究方案设计 | 第21-26页 |
| 2.3.1 研究假设 | 第21-22页 |
| 2.3.2 模型建立 | 第22-25页 |
| 2.3.3 回归方法 | 第25-26页 |
| 3 QFII投资网络属性分析 | 第26-33页 |
| 3.1 样本选择 | 第26页 |
| 3.2 QFII投资网络分析 | 第26-32页 |
| 3.2.1 QFII投资网络密度 | 第29-30页 |
| 3.2.2 QFII投资网络主体度数 | 第30-31页 |
| 3.2.3 投资机构中心度 | 第31-32页 |
| 3.3 QFII投资网络分析结论 | 第32-33页 |
| 4 QFII投资网络属性对股票回报影响的实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.2 回归结果及分析 | 第34-44页 |
| 4.2.1 OLS回归 | 第34-39页 |
| 4.2.2 横截面回归 | 第39-40页 |
| 4.2.3 分位数回归 | 第40-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 5 稳健性检验 | 第45-51页 |
| 5.1 数据统计 | 第45-47页 |
| 5.2 按时间分类 | 第47-48页 |
| 5.3 按市场分类 | 第48-49页 |
| 5.4 按行业分类 | 第49-51页 |
| 6 结论 | 第51-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 6.2 政策及建议 | 第52页 |
| 6.3 不足与展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-70页 |
