外部系统对保险业系统性风险溢出效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 系统性风险研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 金融风险溢出效应理论研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 系统性风险溢出效应检验方法研究 | 第17页 |
| 1.2.4 系统性风险溢出效应度量方法研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第21-23页 |
| 第2章 保险业系统性风险理论界定及影响因素分析 | 第23-28页 |
| 2.1 保险业系统性风险特征及定义 | 第23-24页 |
| 2.2 保险业系统性风险影响因素 | 第24-28页 |
| 2.2.1 宏观经济 | 第24页 |
| 2.2.2 内部因素 | 第24-26页 |
| 2.2.3 外部因素 | 第26-28页 |
| 第3章 外部系统对保险业风险溢出机制 | 第28-37页 |
| 3.1 中国银行业与保险业的风险传递效应 | 第28-31页 |
| 3.2 中国证券业与保险业的风险传递效应 | 第31-33页 |
| 3.3 中国房地产业与保险业的风险传递效应 | 第33-37页 |
| 第4章 系统性风险溢出效应检验及测度模型 | 第37-41页 |
| 4.1 GARCH模型 | 第37页 |
| 4.2 VaR-Granger因果检验方法 | 第37-39页 |
| 4.3 基于GARCH模型计算CoVaR | 第39-41页 |
| 第5章 系统性风险溢出效应实证分析 | 第41-49页 |
| 5.1 样本数据选取及GARCH模型拟合 | 第41-43页 |
| 5.1.1 数据选取 | 第41页 |
| 5.1.2 样本数据检验 | 第41-42页 |
| 5.1.3 拟合收益率序列GARCH模型 | 第42-43页 |
| 5.2 VaR-Granger因果关系检验 | 第43-44页 |
| 5.3 CoVaR的结果测算 | 第44-45页 |
| 5.4 CoVaR的动态变化 | 第45-49页 |
| 第6章 监管政策及建议 | 第49-53页 |
| 6.1 打造立体式保险业系统性风险的监控体系 | 第49-50页 |
| 6.2 加强对资金运用的管理 | 第50-51页 |
| 6.3 建立全方位的风险预警体系 | 第51-52页 |
| 6.4 对金融集团建立多重防火墙 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
