| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1. 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第7页 |
| 1.2 风险模型的研究动态 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的主要内容与创新点 | 第9-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-19页 |
| 2.1 一些经典的随机过程 | 第13-14页 |
| 2.2 经典风险模型及其一些重要的结论 | 第14-16页 |
| 2.2.1 Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第14-15页 |
| 2.2.2 常利率经典风险模型 | 第15-16页 |
| 2.2.3 阈红利策略的经典风险模型 | 第16页 |
| 2.3 古典模型下的绝对破产模型 | 第16-17页 |
| 2.4 位相型分布相关定义 | 第17-19页 |
| 3. 绝对破产下带流动储备金的Erlang(n)模型 | 第19-43页 |
| 3.1 模型的介绍和建立 | 第19-22页 |
| 3.2 M(u,y,b)和W_m(u,b)的积分微分方程 | 第22-25页 |
| 3.3 Gerber-Shiu函数的积分微分方程 | 第25-28页 |
| 3.4 W_1(u,b)在指数索赔下的解析表达 | 第28-33页 |
| 3.5 Gerber-Shiu函数在指数索赔下的解析表达 | 第33-43页 |
| 4. 绝对破产下带流动储备金的位相型模型 | 第43-61页 |
| 4.1 模型的介绍和建立 | 第43-47页 |
| 4.2 M(u,y,b)和W(u,r,b)的积分微分方程 | 第47-56页 |
| 4.3 Gerber-Shiu函数的积分微分方程 | 第56-61页 |
| 5. 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
