我国股市、债市及黄金市场间的收益和波动联动性研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与论文框架 | 第9-10页 |
| 1.2.1 本文的研究思路 | 第9-10页 |
| 1.2.2 论文框架 | 第10页 |
| 1.3 本章小结 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述及本文创新点 | 第12-20页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第12-13页 |
| 2.1.1 溢出效应 | 第12-13页 |
| 2.1.2 替代效应 | 第13页 |
| 2.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.2.1 国外研究回顾 | 第13-16页 |
| 2.2.2 国内研究回顾 | 第16-17页 |
| 2.2.3 研究方法回顾 | 第17-18页 |
| 2.3 本文创新点 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 市场间联动性的实证研究 | 第20-42页 |
| 3.1 研究依据 | 第20-23页 |
| 3.1.1 收益联动研究 | 第20-21页 |
| 3.1.2 波动关系研究 | 第21-23页 |
| 3.1.3 结构突变点识别 | 第23页 |
| 3.2 研究模型 | 第23-25页 |
| 3.2.1 变量定义 | 第23-24页 |
| 3.2.2 模型定义 | 第24-25页 |
| 3.3 数据来源 | 第25-27页 |
| 3.4 总体全样本实证研究 | 第27-34页 |
| 3.4.1 收益联动性研究 | 第28-31页 |
| 3.4.2 波动联动性研究 | 第31-34页 |
| 3.5 结构突变点估计 | 第34-35页 |
| 3.6 分阶段实证研究 | 第35-40页 |
| 3.6.1 收益联动的分段研究 | 第35-39页 |
| 3.6.2 波动联动的分段研究 | 第39-40页 |
| 3.7 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 联动性的实证结果分析 | 第42-49页 |
| 4.1 股票市场与黄金市场的收益联动结果分析 | 第42-44页 |
| 4.2 股票市场与债券市场的收益联动结果分析 | 第44-45页 |
| 4.3 债券市场与黄金市场的收益联动结果分析 | 第45-46页 |
| 4.4 金融市场间的波动联动结果分析 | 第46-47页 |
| 4.5 金融市场间联动性的趋势分析 | 第47-48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 总结与建议 | 第49-52页 |
| 5.1 全文总结 | 第49-50页 |
| 5.2 相关建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
