| 中文摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法和思路 | 第10页 |
| 1.5 论文框架和创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 量化投资理论介绍 | 第11-15页 |
| 2.1 量化投资的基本概念介绍 | 第11页 |
| 2.2 量化投资的发展历程 | 第11-13页 |
| 2.3 量化投资在中国的发展现状 | 第13页 |
| 2.4 量化投资的优势 | 第13-15页 |
| 第三章 多因子选股模型综述 | 第15-19页 |
| 3.1 超额收益与Alpha收益 | 第15-16页 |
| 3.2 多因子模型的基础——Fama-French模型 | 第16-17页 |
| 3.3 多因子选股模型介绍 | 第17页 |
| 3.4 常见的因子选股策略 | 第17-19页 |
| 第四章 多因子模型构建流程的讨论 | 第19-25页 |
| 4.1 基于因子排序的多因子模型 | 第19-20页 |
| 4.2 基于因子回归的多因子模型 | 第20-21页 |
| 4.3 基于打分的多因子模型 | 第21页 |
| 4.4 多因子模型的对冲 | 第21-25页 |
| 第五章 多因子模型在中国股市的实证检验和分析 | 第25-49页 |
| 5.1 数据预处理 | 第25-28页 |
| 5.2 单因子有效性检验 | 第28-39页 |
| 5.3 基于打分和基于排序的多因子模型检验 | 第39-42页 |
| 5.4 基于回归多因子模型构建 | 第42-44页 |
| 5.5 引入对冲的多因子模型 | 第44-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-51页 |
| 6.1 结论 | 第49页 |
| 6.2 多因子模型的不足 | 第49页 |
| 6.3 多因子模型研究展望 | 第49-50页 |
| 6.4 论文的不足之处 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |