| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19页 |
| 1.4 本文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 融资融券价格发现机制理论研究 | 第21-32页 |
| 2.1 融资融券价格发现理论研究方法 | 第21-27页 |
| 2.1.1 融资融券价格发现的传统研究法 | 第21-23页 |
| 2.1.2 融资融券价格发现的事件研究法 | 第23-27页 |
| 2.2 事件研究法研究融资融券价格发现机制的有效性 | 第27-32页 |
| 2.2.1 估计模型的有效性 | 第27-31页 |
| 2.2.2 检验方法的有效性 | 第31-32页 |
| 第3章 我国融资融券交易下的股票价格形成机制研究 | 第32-45页 |
| 3.1 我国融资融券交易概述 | 第32-36页 |
| 3.1.1 发展历程 | 第32-33页 |
| 3.1.2 业务流程 | 第33-35页 |
| 3.1.3 主要统计指标 | 第35-36页 |
| 3.2 我国融资融券交易下股票价格形成机制 | 第36-45页 |
| 3.2.1 我国融资融券交易模式与股价形成机制 | 第36-38页 |
| 3.2.2 我国融资融券交易下股票价格影响因素分析 | 第38-42页 |
| 3.2.3 我国融资融券交易对股价的作用机制分析 | 第42-45页 |
| 第4章 我国融资融券交易下的市场价格发现实证研究 | 第45-52页 |
| 4.1 事件定义 | 第45-47页 |
| 4.2 数据处理 | 第47-48页 |
| 4.2.1 定义事件窗口 | 第47页 |
| 4.2.2 数据筛选 | 第47-48页 |
| 4.3 我国融资融券交易价格发现功能实证研究 | 第48-52页 |
| 第5章 我国融资融券交易下股价影响因素实证分析 | 第52-62页 |
| 5.1 融资融券价格发现规模因素分析 | 第52-54页 |
| 5.2 融资融券价格发现市场因素分析 | 第54-57页 |
| 5.3 融资融券价格发现公告因素分析 | 第57-58页 |
| 5.4 融资融券价格发现转融通效应分析 | 第58-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 我国融资融券交易获批券商情况一览表 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |