| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究意义、思路和方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.3 研究方法及创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货市场的基本理论分析 | 第16-24页 |
| 2.1 股指期货的涵义剖析以及特征 | 第16-17页 |
| 2.1.1 交割方式采取现金交割 | 第16页 |
| 2.1.2 交割价格具有主观性 | 第16页 |
| 2.1.3 高杠杆性 | 第16-17页 |
| 2.1.4 高风险性 | 第17页 |
| 2.2 股指期货市场的主要功能 | 第17-18页 |
| 2.2.1 风险规避功能 | 第17页 |
| 2.2.2 价格发现功能 | 第17-18页 |
| 2.2.3 资产配置功能 | 第18页 |
| 2.3 股指期货套期保值以及估值期货套利的涵义理解 | 第18-19页 |
| 2.3.1 股指期货套期保值的涵义理解 | 第18-19页 |
| 2.3.2 股指期货套利的涵义理解 | 第19页 |
| 2.4 股指期货市场的基本风险分析 | 第19-24页 |
| 2.4.1 市场环境方面的风险 | 第19-21页 |
| 2.4.2 市场交易主体方面的风险 | 第21-23页 |
| 2.4.3 市场监管方面的风险 | 第23-24页 |
| 第3章 股指期货风险的成因 | 第24-27页 |
| 3.1 股指期货风险的微观成因 | 第24-25页 |
| 3.1.1 股指期货功能运用不当 | 第24页 |
| 3.1.2 投资者违规交易 | 第24页 |
| 3.1.3 内控机制不够完善 | 第24-25页 |
| 3.2 股指期货风险的宏观成因 | 第25-27页 |
| 3.2.1 金融发展自由化 | 第25页 |
| 3.2.2 金融交易电子化 | 第25页 |
| 3.2.3 金融主体机构化 | 第25-26页 |
| 3.2.4 金融市场全球化 | 第26-27页 |
| 第4章 国内外股指期货市场的风险管理体系 | 第27-32页 |
| 4.1 国外股指期货成功的风险管理体系 | 第27-29页 |
| 4.1.1 一元三级监管模式 | 第27页 |
| 4.1.2 二元三级监管模式 | 第27-28页 |
| 4.1.3 一元二级监管模式 | 第28-29页 |
| 4.1.4 多元三级监管模式 | 第29页 |
| 4.2 国内股指期货市场风险控制体系 | 第29-30页 |
| 4.3 国内股指期货市场风险控制体系存在的问题 | 第30-32页 |
| 第5章 股指期货风险识别和度量 | 第32-43页 |
| 5.1 股指期货风险的识别 | 第32-33页 |
| 5.1.1 幕景分析法(Scenarios Analysis) | 第32页 |
| 5.1.2 头脑风暴法(Brain Storming) | 第32-33页 |
| 5.1.3 菜单分析法(Menu Analysis) | 第33页 |
| 5.1.4 事件树分析法(Event Tree Analysis) | 第33页 |
| 5.2 股指期货风险的度量 | 第33-37页 |
| 5.2.1 灵敏度方法 | 第33-34页 |
| 5.2.2 波动性方法 | 第34-35页 |
| 5.2.3 VaR方法 | 第35-37页 |
| 5.3 沪深300股指期货市场实证分析 | 第37-43页 |
| 5.3.1 正态性检验 | 第38-39页 |
| 5.3.2 平稳性检验 | 第39页 |
| 5.3.3 自相关性检验 | 第39页 |
| 5.3.4 GARCH(1,1)的参数估计 | 第39-40页 |
| 5.3.5 计算VaR值 | 第40-43页 |
| 第6章 国内期货市场风险控制体系的案例分析及如何实施风控 | 第43-54页 |
| 6.1 案例分析 | 第43-50页 |
| 6.2 如何控制股指期货市场的风险 | 第50-54页 |
| 6.2.1 外部风险控制 | 第51-52页 |
| 6.2.2 投资者本身的内部风险控制 | 第52-54页 |
| 第7章 全文结论与不足之处 | 第54-55页 |
| 7.1 全文总结 | 第54页 |
| 7.2 研究不足之处 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
