| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究文献综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 金融业混业经营的相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 系统性风险的相关研究 | 第16-18页 |
| 1.2.3 混业经营与系统性风险关联性的研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 评述 | 第19页 |
| 1.3 本文研究内容与研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 混业经营对系统性风险的影响机理 | 第22-29页 |
| 2.1 混业经营对系统性风险的 U 型影响 | 第22-23页 |
| 2.2 适度混业经营降低系统性风险的机理剖析 | 第23-24页 |
| 2.3 过度混业经营加剧系统性风险的机理剖析 | 第24-28页 |
| 2.3.1 大型复杂金融机构对系统性风险的放大作用 | 第25-26页 |
| 2.3.2 非银行业务对系统性风险的放大作用 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 混业经营对系统性风险影响的模型构建 | 第29-37页 |
| 3.1 模型构建的基本思路 | 第29-30页 |
| 3.2 金融机构系统性风险的测算方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 边际期望损失法 | 第30-31页 |
| 3.2.2 边际期望损失法的计量框架 | 第31-33页 |
| 3.3 衡量混业经营程度的指标选取和计算方法 | 第33-34页 |
| 3.4 混业经营程度对系统性风险影响的模型构建 | 第34-35页 |
| 3.4.1 模型中控制变量 | 第34-35页 |
| 3.4.2 模型的确立 | 第35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 混业经营对系统性风险影响的实证分析 | 第37-52页 |
| 4.1 金融机构系统性风险的度量 | 第37-42页 |
| 4.1.1 数据来源和研究样本 | 第37-38页 |
| 4.1.2 数据的描述性分析 | 第38-39页 |
| 4.1.3 实证结果与分析 | 第39-42页 |
| 4.2 混业经营程度对系统性风险的实证分析 | 第42-50页 |
| 4.2.1 数据来源和研究样本选取 | 第42页 |
| 4.2.2 数据的描述性分析 | 第42-45页 |
| 4.2.3 面板模型形式的确定 | 第45-47页 |
| 4.2.4 实证结果与分析 | 第47-50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 危机后混业经营制度改革的国际比较 | 第52-60页 |
| 5.1 金融危机后各国的混业经营制度改革 | 第52-57页 |
| 5.1.1 美国的混业经营制度改革 | 第52-54页 |
| 5.1.2 英国的混业经营制度改革 | 第54-56页 |
| 5.1.3 法国的混业经营制度改革 | 第56-57页 |
| 5.2 各国混业经营改革制度的经验 | 第57-59页 |
| 5.2.1 促使金融机构职能定位的回归 | 第57页 |
| 5.2.2 限制高风险非银行业务的过度发展 | 第57-58页 |
| 5.2.3 完善金融混业集团的公司治理机制 | 第58-59页 |
| 5.2.4 构建与混业经营相适应的监管机制 | 第59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 第6章 我国混业经营所处阶段及推进设想 | 第60-67页 |
| 6.1 我国混业经营所处阶段分析 | 第60-62页 |
| 6.1.1 我国混业经营处于起步阶段 | 第60-61页 |
| 6.1.2 从防范系统性风险分析我国混业经营发展的必要性 | 第61-62页 |
| 6.2 推进我国混业经营制度的基本设想 | 第62-67页 |
| 6.2.1 混业经营的立法 | 第62-63页 |
| 6.2.2 混业经营组织模式的选择 | 第63-64页 |
| 6.2.3 混业监管机制的构建 | 第64-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间的科研成果目录 | 第75-76页 |
| 附录 B DCC-Garch 模型的 matlab 代码 | 第76-77页 |
| 附录 C 核密度非参数估计的 matlab 代码 | 第77页 |
