| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 内容和框架 | 第14-15页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 论文的创新 | 第15-16页 |
| 1.4.2 论文的不足 | 第16页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第16-32页 |
| 2.1 ETF的定义和特征 | 第16-17页 |
| 2.1.1 ETF的定义 | 第16页 |
| 2.1.2 ETF的特征 | 第16-17页 |
| 2.2 GARCH模型概述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.2.2 常用分布 | 第18-20页 |
| 2.3 Copula函数理论概述 | 第20-29页 |
| 2.3.1 Copula函数理论 | 第20页 |
| 2.3.2 Copula函数的定义 | 第20-21页 |
| 2.3.3 常用的Copula函数 | 第21-24页 |
| 2.3.4 Copula函数与相关性测度 | 第24-25页 |
| 2.3.5 Copula函数估计和检验 | 第25-29页 |
| 2.4 VaR方法的基本理论 | 第29-32页 |
| 2.4.1 VaR的风险模型 | 第29-30页 |
| 2.4.2 VaR的影响因素 | 第30页 |
| 2.4.3 VaR的基本计算方法 | 第30-31页 |
| 2.4.4 VaR模型的准确性检验 | 第31-32页 |
| 第3章 Copula-GARCH模型在ETF市场风险度量中的实证分析 | 第32-53页 |
| 3.1 数据的选取 | 第33页 |
| 3.2 样本的基本检验 | 第33-42页 |
| 3.2.1 正态性检验 | 第33-36页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第36-38页 |
| 3.2.3 自相关性检验 | 第38-41页 |
| 3.2.4 条件异方差检验 | 第41-42页 |
| 3.3 GRACH模型参数估计和检验 | 第42-47页 |
| 3.3.1 GARCH模型的估计 | 第42-44页 |
| 3.3.2 ARCH-LM检验 | 第44-47页 |
| 3.4 Copula函数的建立 | 第47-50页 |
| 3.5 VaR的计算和比较 | 第50-51页 |
| 3.5.1 VaR的计算 | 第50-51页 |
| 3.5.2 VaR模型准确性检验 | 第51页 |
| 3.6 结论与分析 | 第51-53页 |
| 第4章 问题和建议 | 第53-54页 |
| 4.1 主要问题 | 第53-54页 |
| 4.2 政策建议 | 第54页 |
| 结论和展望 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |