| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 第一章 前言 | 第6-9页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-8页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第8-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-11页 |
| 2.1 标准Wiener过程和Ito公式 | 第9页 |
| 2.2 动态规划原理 | 第9-10页 |
| 2.3 HJB方程 | 第10-11页 |
| 第三章 基于MV和股票协整模型的最优资产配置策略研究 | 第11-22页 |
| 3.1 模型建立 | 第11-14页 |
| 3.2 模型求解 | 第14-19页 |
| 3.3 MV曲线敏感性分析 | 第19-21页 |
| 3.4 小结 | 第21-22页 |
| 第四章 HJB方程粘性解的存在性及数值格式的收敛性证明 | 第22-28页 |
| 4.1 粘性解的存在性证明 | 第22-23页 |
| 4.2 差分格式的一致性、稳定性、单调性分析 | 第23-27页 |
| 4.3 数值格式收敛到粘性解的证明 | 第27页 |
| 4.4 小结 | 第27-28页 |
| 第五章 基于O-U过程的股票配对资产动态管理策略研究 | 第28-37页 |
| 5.1 模型建立 | 第28-30页 |
| 5.2 模型求解 | 第30-33页 |
| 5.3 情景模拟与策略分析 | 第33-36页 |
| 5.4 小结 | 第36-37页 |
| 第六章 结论与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43-46页 |
| 附件 | 第46页 |
