| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究工具 | 第11-12页 |
| 1.2.2 文献研究热点图谱分析 | 第12页 |
| 1.2.3 相关文献梳理 | 第12-13页 |
| 1.2.4 研究发展路径分析 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法和创新不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第16-17页 |
| 1.4.3 不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 汇率预期、中美利差对股票价格影响的理论分析 | 第18-28页 |
| 2.1 汇率预期与股票价格的作用机制 | 第18-22页 |
| 2.1.1 理论介绍 | 第18-20页 |
| 2.1.2 汇率预期及股票价格传导机制 | 第20-22页 |
| 2.2 中美利差与股票价格的作用机制 | 第22-24页 |
| 2.2.1 戈登股利增长模型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 资产组合替代理论 | 第23页 |
| 2.2.3 资本增值效应理论 | 第23-24页 |
| 2.3 汇率预期、中美利差及股票价格的理论模型 | 第24-28页 |
| 第3章 汇率预期、中美利差、资本账户开放程度及股票价格关系的现实分析 | 第28-34页 |
| 3.1 汇率预期与股价现实分析 | 第28页 |
| 3.2 中美利差及股价现实分析 | 第28-31页 |
| 3.3 资本开放与股票价格现实分析 | 第31-34页 |
| 第4章 汇率预期、中美利差与股票价格关系的实证研究 | 第34-48页 |
| 4.1 变量选取与数据说明 | 第34-36页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第34-35页 |
| 4.1.2 数据说明 | 第35-36页 |
| 4.2 模型的构建与实证结果 | 第36-48页 |
| 4.2.1 描述性统计结果分析 | 第36页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第36-37页 |
| 4.2.3 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.2.4 稳定性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.5 格兰杰因果检验 | 第39-40页 |
| 4.2.6 脉冲响应 | 第40-44页 |
| 4.2.7 方差分解 | 第44-45页 |
| 4.2.8 马尔科夫区制转换模型 | 第45-48页 |
| 第5章 结论与建议 | 第48-51页 |
| 5.1 稳定人民币汇率预期,有效控制股票市场价格波动 | 第48-49页 |
| 5.1.1 合理设定汇率波动区间 | 第48-49页 |
| 5.1.2 完善信息公开披露机制 | 第49页 |
| 5.2 内外兼修,有效应对中美利差变化带来的冲击 | 第49页 |
| 5.2.1 内部完善我国利率调控机制 | 第49页 |
| 5.2.2 外部推进人民币国际化 | 第49页 |
| 5.3 严控热钱,审慎推进资本市场开放 | 第49-51页 |
| 5.3.1 严格监督管控“热钱”流入 | 第49-50页 |
| 5.3.2 有序审慎推进资本开放进程 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
