| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究历史及现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 关于外资银行进入动因及方式的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 关于外资银行进入本土银行稳定性影响的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究历史及现状简要述评 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容和结构安排 | 第16-17页 |
| 1.5 创新点和不足 | 第17-18页 |
| 第二章 模型与方法研究 | 第18-30页 |
| 2.1 多元线性回归模型 | 第18-22页 |
| 2.1.1 多元线性回归模型的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 多元线性回归方程及回归系数求解 | 第19-21页 |
| 2.1.3 多元线性回归模型的检验 | 第21-22页 |
| 2.2 AR(p)模型 | 第22-26页 |
| 2.2.1 AR(p)模型的概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 AR(p)模型的平稳性条件 | 第23-24页 |
| 2.2.3 AR(p)模型的识别 | 第24-25页 |
| 2.2.4 单位根检验 | 第25-26页 |
| 2.3 Lasso 变量选择方法 | 第26-30页 |
| 2.3.1 Lasso 变量选择方法的定义 | 第26-27页 |
| 2.3.2 惩罚函数及其性质 | 第27-28页 |
| 2.3.3 参数t_p的估计 | 第28-30页 |
| 第三章 外资银行进入对我国银行体系稳定性影响的实证分析 | 第30-39页 |
| 3.1 总体设计和样本的选取 | 第30-31页 |
| 3.1.1 总体设计 | 第30-31页 |
| 3.1.2 样本的选取 | 第31页 |
| 3.2 模型的设定和变量的选取 | 第31-34页 |
| 3.2.1 计量模型的设定 | 第31页 |
| 3.2.2 变量的选取 | 第31-34页 |
| 3.3 回归结果 | 第34-39页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 3.3.2 逐步回归和 Lasso 方法选择变量 | 第35-37页 |
| 3.3.3 实证研究结果 | 第37-39页 |
| 第四章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 作者简介 | 第45页 |