发电投资决策中的期权理论应用与研究
| 附件 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 研究目的和意义 | 第9-12页 |
| 1.1 国内电力市场现状 | 第9-10页 |
| 1.2 发电投资决策的重要性 | 第10页 |
| 1.3 本文研究目的和意义 | 第10-12页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第12页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第3章 实物期权理论介绍与应用 | 第14-26页 |
| 3.1 传统项目投资决策模型 | 第14-16页 |
| 3.2 实物期权模型 | 第16-26页 |
| 3.2.1 实物期权的基本构成和思想 | 第16-17页 |
| 3.2.2 实物期权价值的影响因素 | 第17-18页 |
| 3.2.3 实物期权的独有特点 | 第18-19页 |
| 3.2.4 实物期权分类 | 第19-20页 |
| 3.2.5 实物期权定价 | 第20-26页 |
| 第4章 基于实物期权的发电项目期权模型 | 第26-32页 |
| 4.1 发电项目特性 | 第26-27页 |
| 4.2 发电项目实物期权类型 | 第27-29页 |
| 4.3 模型参数分析 | 第29-32页 |
| 第5章 算例仿真 | 第32-44页 |
| 5.1 算例背景和假设 | 第32-33页 |
| 5.2 传统 NPV 模型求解 | 第33-34页 |
| 5.3 Black-Scholes 模型求解 | 第34-35页 |
| 5.4 二叉树模型求解 | 第35-37页 |
| 5.5 蒙特卡洛模型求解 | 第37-39页 |
| 5.6 敏感性分析 | 第39-44页 |
| 第6章 模型评价与分析 | 第44-46页 |
| 6.1 模型评价 | 第44页 |
| 6.2 发电投资的敏感性参数 | 第44-46页 |
| 第7章 结论 | 第46-48页 |
| 7.1 基本结论 | 第46页 |
| 7.2 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附录：程序摘要 | 第50-53页 |
