| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题背景、研究问题和研究意义 | 第12-16页 |
| 1.1.1 交易日趋活跃的外汇市场需要汇率理论的匹配发展 | 第12-13页 |
| 1.1.2 全球汇率战硝烟渐起对汇率理论的发展提出客观要求 | 第13-15页 |
| 1.1.3 研究问题的提出——外汇市场有效性 | 第15-16页 |
| 1.1.4 外汇市场有效性的研究意义 | 第16页 |
| 1.2 研究内容和章节安排 | 第16-18页 |
| 1.3 研究方法和研究工具 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-32页 |
| 2.1 外汇市场有效性研究的理论基础——利率平价理论发展综述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 凯恩斯古典静态利率平价理论 | 第19页 |
| 2.1.2 艾因齐格古典动态利率平价理论 | 第19-20页 |
| 2.1.3 现代利率平价理论 | 第20-22页 |
| 2.2 外汇市场有效性验证的研究综述 | 第22-28页 |
| 2.2.1 利率平价框架下的理性预期和风险中性的联合检验分析 | 第23-24页 |
| 2.2.2 基于理性预期下的外汇市场有效性失效的解释分析 | 第24-26页 |
| 2.2.3 非理性预期假设的外汇市场微观结构分析 | 第26-28页 |
| 2.3 外汇市场期限结构的研究综述 | 第28-29页 |
| 2.4 外汇市场有效性研究的主要成果总结 | 第29-31页 |
| 2.5 本文的创新点 | 第31-32页 |
| 第三章 外汇市场有效性偏离程度的期限结构特征统计描述 | 第32-42页 |
| 3.1 分析样本数据描述 | 第32-33页 |
| 3.2 外汇市场有效性偏离程度测量方法及偏离结果统计 | 第33-42页 |
| 3.2.1 外汇市场有效性偏离程度测量结果：相关系数、绝对预测偏差(MAE)方法 | 第33-37页 |
| 3.2.2 外汇市场有效性偏离程度测量结果——远期溢价OLS 回归方法 | 第37-42页 |
| 第四章 汇率远期溢价的期限结构模型以及实证研究 | 第42-51页 |
| 4.1 汇率远期溢价的期限结构的理论建模 | 第42-44页 |
| 4.2 汇率远期溢价的期限结构的实证分析 | 第44-51页 |
| 4.2.1 检验原假设（H0）的建立 | 第44-47页 |
| 4.2.2 检验统计量的建立 | 第47-48页 |
| 4.2.3 实证样本数据选择和数据初步处理 | 第48页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第48-51页 |
| 第五章 外汇市场有效性偏离模型的建立——基于长短期交易者的交易行为特征 | 第51-65页 |
| 5.1 投资者分类结构介绍 | 第51-53页 |
| 5.2 外汇市场有效性偏离程度的函数构建 | 第53-54页 |
| 5.3 理性条件下外汇市场有效性偏离程度的理论分析 | 第54-65页 |
| 5.3.1 分析各个时刻下各类型交易者的交易策略——0 时刻 | 第55-56页 |
| 5.3.2 各个时刻下各类型交易者的交易策略——1 时刻和2 时刻 | 第56-57页 |
| 5.3.3 外汇市场有效性的偏离程度 | 第57-65页 |
| 第六章 总结 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75页 |
