| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 现有研究概述 | 第12-19页 |
| 1.2.1 资产负债管理的研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.2 随机久期的研究现状 | 第17-18页 |
| 1.2.3 现有研究存在的问题 | 第18页 |
| 1.2.4 解决问题的思路 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.4 主要创新与特色 | 第21-22页 |
| 2 Vasicek利率模型的构建 | 第22-28页 |
| 2.1 Vasicek利率模型的基本原理 | 第22-23页 |
| 2.2 Vasicek模型中参数的估计 | 第23-27页 |
| 2.2.1 样本的选取 | 第23-25页 |
| 2.2.2 基于SHIBOR隔夜利率的Vasicek模型参数估计 | 第25-27页 |
| 2.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 随机久期的构建 | 第28-34页 |
| 3.1 随机久期的推导 | 第28-29页 |
| 3.2 市场利率的拟合 | 第29-31页 |
| 3.3 随机久期的算例 | 第31-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 银行全资产负债优化模型的构建 | 第34-49页 |
| 4.1 基本原理与步骤 | 第34-35页 |
| 4.2 全资产负债优化原理 | 第35-37页 |
| 4.2.1 对过去已配置资产和负债对应的价格和久期进行重新计算 | 第35-36页 |
| 4.2.2 目标函数体现全部资产负债 | 第36-37页 |
| 4.2.3 约束条件体现全部资产负债 | 第37页 |
| 4.3 基于全资产负债利率免疫的资产负债模型 | 第37-40页 |
| 4.3.1 以银行全部资产的利息收益最大建立目标函数 | 第37-38页 |
| 4.3.2 基于随机久期利率风险免疫的约束条件 | 第38页 |
| 4.3.3 基于数量结构对称的约束条件 | 第38页 |
| 4.3.4 基于法律法规的约束条件 | 第38-40页 |
| 4.4 应用实例 | 第40-46页 |
| 4.4.1 基本数据 | 第40-43页 |
| 4.4.2 目标函数的建立 | 第43-44页 |
| 4.4.3 约束条件的建立 | 第44-46页 |
| 4.4.4 模型求解 | 第46页 |
| 4.5 对比分析 | 第46-48页 |
| 4.5.1 对比分析的有关计算 | 第47-48页 |
| 4.5.2 对比分析结果 | 第48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
