| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 绪论 | 第10-21页 |
| 0.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 0.3 研究内容和技术路线 | 第17-20页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 0.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
| 0.4 论文的创新点 | 第20-21页 |
| 1 汇率预期影响资产价格的理论基础 | 第21-28页 |
| 1.1 基本理论概述 | 第21-23页 |
| 1.1.1 预期理论 | 第21页 |
| 1.1.2 利率平价理论 | 第21-22页 |
| 1.1.3 资产价格传导理论 | 第22-23页 |
| 1.2 传导机制概述 | 第23-28页 |
| 1.2.1 资本账户机制 | 第23-25页 |
| 1.2.2 成本作用机制 | 第25-26页 |
| 1.2.3 需求作用机制 | 第26-28页 |
| 2 模型与方法 | 第28-42页 |
| 2.1 非线性傅立叶稳定检验 | 第28-31页 |
| 2.2 边限协整检验 | 第31-32页 |
| 2.3 非线性平滑转换回归模型 | 第32-34页 |
| 2.4 非线性拔靴滚动因果关系检验模型 | 第34-36页 |
| 2.5 面板因果关系检验 | 第36-39页 |
| 2.6 面板平滑转换回归模型 | 第39-42页 |
| 3 汇率预期与我国股价的非线性关系分析 | 第42-55页 |
| 3.1 数据选取与描述性统计 | 第42-43页 |
| 3.2 基于ARDL模型的汇率预期与股价的.非线性协整关系分析 | 第43-46页 |
| 3.3 滚动拔靴因果关系检验 | 第46-49页 |
| 3.4 基于STAR模型的汇率预期与股价的非线性关系分析 | 第49-55页 |
| 3.4.1 线性模型估计 | 第49-50页 |
| 3.4.2 非线性模型检验 | 第50-51页 |
| 3.4.3 非线性模型的选择 | 第51页 |
| 3.4.4 非线性模型参数的估计 | 第51-55页 |
| 4 汇率预期与我国房价的非线性关系分析 | 第55-74页 |
| 4.1 我国房地产市场的发展现状 | 第55-56页 |
| 4.2 数据选择及描述性统计 | 第56-65页 |
| 4.3 江率预期与我国房价的非线性因果关系检验 | 第65-70页 |
| 4.4 汇率预期对我国房价的非线性门限效应检验 | 第70-74页 |
| 5 结论与展望 | 第74-78页 |
| 5.1 主要结论 | 第74-76页 |
| 5.2 展望 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 个人简历 | 第83-84页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第84-85页 |