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汇率预期对资产价格的非线性影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
0 绪论第10-21页
    0.1 选题背景与研究意义第10-12页
        0.1.1 选题背景第10-11页
        0.1.2 研究意义第11-12页
    0.2 国内外研究现状第12-17页
        0.2.1 国外研究现状第12-16页
        0.2.2 国内研究现状第16-17页
    0.3 研究内容和技术路线第17-20页
        0.3.1 研究内容第17-18页
        0.3.2 技术路线第18-20页
    0.4 论文的创新点第20-21页
1 汇率预期影响资产价格的理论基础第21-28页
    1.1 基本理论概述第21-23页
        1.1.1 预期理论第21页
        1.1.2 利率平价理论第21-22页
        1.1.3 资产价格传导理论第22-23页
    1.2 传导机制概述第23-28页
        1.2.1 资本账户机制第23-25页
        1.2.2 成本作用机制第25-26页
        1.2.3 需求作用机制第26-28页
2 模型与方法第28-42页
    2.1 非线性傅立叶稳定检验第28-31页
    2.2 边限协整检验第31-32页
    2.3 非线性平滑转换回归模型第32-34页
    2.4 非线性拔靴滚动因果关系检验模型第34-36页
    2.5 面板因果关系检验第36-39页
    2.6 面板平滑转换回归模型第39-42页
3 汇率预期与我国股价的非线性关系分析第42-55页
    3.1 数据选取与描述性统计第42-43页
    3.2 基于ARDL模型的汇率预期与股价的.非线性协整关系分析第43-46页
    3.3 滚动拔靴因果关系检验第46-49页
    3.4 基于STAR模型的汇率预期与股价的非线性关系分析第49-55页
        3.4.1 线性模型估计第49-50页
        3.4.2 非线性模型检验第50-51页
        3.4.3 非线性模型的选择第51页
        3.4.4 非线性模型参数的估计第51-55页
4 汇率预期与我国房价的非线性关系分析第55-74页
    4.1 我国房地产市场的发展现状第55-56页
    4.2 数据选择及描述性统计第56-65页
    4.3 江率预期与我国房价的非线性因果关系检验第65-70页
    4.4 汇率预期对我国房价的非线性门限效应检验第70-74页
5 结论与展望第74-78页
    5.1 主要结论第74-76页
    5.2 展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
个人简历第83-84页
发表的学术论文与研究成果第84-85页

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