利率期限结构和附息国债定价的实证研究

第一章 绪论	第6-8页
1.1 论文的研究背景和意义	第6-7页
1.2 论文的研究思路和主要内容	第7-8页
第二章 中国债券市场结构和发展趋势	第8-17页
2.1 中国债券市场的发展过程	第8-9页
2.2 中国债券市场结构	第9-12页
2.3 中国债券市场存在的问题	第12-14页
2.4 中国债券市场的改革发展模式	第14-16页
2.5 中国债券市场发展将带来多赢局面	第16-17页
第三章 国债价格的影响因素	第17-23页
3.1 宏观经济走势	第17-19页
3.2 债券的供给与需求	第19-20页
3.3 相关市场的走势	第20-23页
第四章 利率期限结构理论	第23-39页
4.1 国债利率期限结构介绍	第23-25页
4.2 传统利率期限结构理论	第25-30页
4.3 现代期限结构理论的最新发展	第30-39页
第五章 固定利率附息国债定价模型	第39-49页
5.1 固定利率附息国债的价格公式	第39-41页
5.2 国债利率期限结构的构建	第41-47页
5.3 即期利率曲线与国债定价的关系	第47-49页
第六章 国债市场利率期限结构及国债定价实证研究	第49-55页
6.1 样本选取	第49页
6.2 用三次方样条法估计国债贴现函数	第49-53页
6.3 对国债010214进行定价分析	第53-54页
6.4 今后研究方向	第54-55页
参考文献	第55-57页
致 谢	第57页