| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 协整应用相关文献 | 第12-14页 |
| 1.2.2 协整理论相关文献 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 协整相关理论及蒙特卡罗模拟 | 第19-31页 |
| 2.1 时间序列的平稳性与单位根检验 | 第19-24页 |
| 2.1.1 时间序列的平稳性 | 第19-21页 |
| 2.1.2 伪回归及产生原因 | 第21页 |
| 2.1.3 单位根检验 | 第21-24页 |
| 2.2 向量自回归(VAR)模型 | 第24-26页 |
| 2.3 协整与误差修正模型 | 第26-29页 |
| 2.3.1 协整与长期均衡关系 | 第26-28页 |
| 2.3.2 误差修正模型 | 第28-29页 |
| 2.4 蒙特卡罗模拟 | 第29-31页 |
| 第三章 VAR模型中遗漏协整项的问题 | 第31-36页 |
| 3.1 VAR模型中的协整项 | 第31-32页 |
| 3.2 蒙特卡罗模拟试验 | 第32-36页 |
| 3.2.1 实验设计 | 第32-34页 |
| 3.2.2 实验结果 | 第34-36页 |
| 第四章 Johansen和Juselius协整检验DGP识别 | 第36-47页 |
| 4.1 Johansen和Juselius协整检验的原理 | 第36-39页 |
| 4.2 Johansen和Juselius协整检验的五种DGP设定 | 第39-42页 |
| 4.3 蒙特卡罗模拟实验 | 第42-47页 |
| 4.3.1 实验目的 | 第42页 |
| 4.3.2 实验设计 | 第42-43页 |
| 4.3.3 实验结果 | 第43-47页 |
| 第五章 三种协整检验的比较 | 第47-57页 |
| 5.1 E-G两步法和Johansen和Juselius协整检验 | 第47-49页 |
| 5.1.1 E-G两步法协整检验 | 第47-48页 |
| 5.1.2 E-G两步法和Johansen和Juselius协整检验的比较 | 第48-49页 |
| 5.2 弱外生性下的协整检验 | 第49-55页 |
| 5.2.1 弱外生性及ADL协整检验 | 第49-51页 |
| 5.2.2 蒙特卡罗模拟实验 | 第51-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-57页 |
| 第六章 结论 | 第57-59页 |
| 6.1 全文总结 | 第57页 |
| 6.2 未来研究展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71页 |
