| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 Var模型的研究与应用现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 门限自回归(TAR)模型的研究与应用现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 汇率传递领域的研究与应用现状 | 第12-15页 |
| 1.3 研究的思路和方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处与不足 | 第16-18页 |
| 2 研究的理论基础 | 第18-29页 |
| 2.1 门限自回归(TAR)模型介绍 | 第18-21页 |
| 2.2 向量自回归(VAR)模型介绍 | 第21-25页 |
| 2.2.1 VAR模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 VAR脉冲响应函数 | 第22-23页 |
| 2.2.3 TVP-VA R模型 | 第23-24页 |
| 2.2.4 稳健性检验 | 第24-25页 |
| 2.3 汇率传递效应的相关理论 | 第25-29页 |
| 3 实证分析 | 第29-46页 |
| 3.1 变量选择 | 第29页 |
| 3.2 数据来源 | 第29-31页 |
| 3.3 汇率传递相关介绍 | 第31-34页 |
| 3.3.1 欧洲经济一体化背景介绍 | 第31-32页 |
| 3.3.2 欧元区汇率传导机理 | 第32-34页 |
| 3.4 稳健性检测 | 第34-35页 |
| 3.5 Johansen协整性(Co-integration)关系检验 | 第35-36页 |
| 3.6 脉冲响应分析 | 第36-43页 |
| 3.7 主要影响因素的TAR模型预测 | 第43-46页 |
| 4 结论与建议 | 第46-49页 |
| 4.1 结论 | 第46-47页 |
| 4.2 相关建议 | 第47-49页 |
| 附代码 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |