| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状及趋势 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要内容及结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 理论基础 | 第13-17页 |
| 2.1 复合二项风险模型 | 第13-14页 |
| 2.2 马尔可夫链的基础理论 | 第14页 |
| 2.3 复合马尔可夫二项模型 | 第14-15页 |
| 2.4 z变换的基本理论 | 第15-16页 |
| 2.5 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 随机支付红利的马氏环境下一类完全离散风险模型 | 第17-34页 |
| 3.1 模型描述及其假设 | 第17-19页 |
| 3.2 m(u|i)满足的线性方程 | 第19-26页 |
| 3.3 关于方程组解的情况 | 第26-28页 |
| 3.4 GERBER-SHIU折现罚金函数应用举例 | 第28-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 支付红利的复合二项风险模型中的z变换 | 第34-42页 |
| 4.1 模型及其假设 | 第34-35页 |
| 4.2 关于一类泛函Ψ(u；ω)的z变换 | 第35-37页 |
| 4.3 Ψ(u)的z变换与Ψ(0)的表达式 | 第37-38页 |
| 4.4 f(u,x)的z变换与f(0,x)的表达式 | 第38-39页 |
| 4.5 Ψ(u)与f(u,x)的求解 | 第39-41页 |
| 4.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 保费随机收取下带特殊分红策略的复合二项风险模型 | 第42-50页 |
| 5.1 模型简介 | 第42-44页 |
| 5.2 关于m(u)的递推公式 | 第44-48页 |
| 5.3 罚金函数递推公式的应用 | 第48-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第56页 |
