我国货币政策的银行风险承担研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 研究思路与内容安排 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新与不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-29页 |
| 2.1 国内外关于货币政策传导渠道的研究概述 | 第16-26页 |
| 2.1.1 货币政策传导渠道的理论研究 | 第16-23页 |
| 2.1.2 货币政策传导渠道的实证研究 | 第23-26页 |
| 2.2 货币政策与银行风险承担关联的影响因素 | 第26-29页 |
| 2.2.1 宏观经济环境 | 第26-27页 |
| 2.2.2 银行特征变量 | 第27-29页 |
| 第3章 我国货币政策银行风险承担渠道的实证检验 | 第29-38页 |
| 3.1 变量选取 | 第29-31页 |
| 3.1.1 货币政策代理变量选取 | 第29页 |
| 3.1.2 银行风险承担代理变量选取 | 第29-30页 |
| 3.1.3 银行特征变量选取 | 第30页 |
| 3.1.4 宏观经济环境代理变量选取 | 第30-31页 |
| 3.2 模型构建 | 第31-32页 |
| 3.3 数据选取 | 第32-33页 |
| 3.3.1 数据说明 | 第32-33页 |
| 3.3.2 数据描述性统计 | 第33页 |
| 3.4 实证检验 | 第33-37页 |
| 3.4.1 实证结果与分析 | 第33-36页 |
| 3.4.2 稳健性检验 | 第36-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 不同货币政策工具对银行风险承担影响分析 | 第38-44页 |
| 4.1 模型构建 | 第38-39页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第39-43页 |
| 4.2.1 数据平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 模型滞后期选择 | 第40页 |
| 4.2.3 脉冲响应函数分析 | 第40-42页 |
| 4.2.4 面板方差分解分析 | 第42-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第44-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
